Сравнение FUTY с SGOL
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, FUTY returned 9.07%/yr vs 12.34%/yr for SGOL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: 9.07% против 12.34% соответственно.
FUTY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 9.07%
SGOL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 29.18%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам FUTY и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 4.88% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -2.39% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
Correlation
The correlation between FUTY and SGOL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTY vs. SGOL — Ранг доходности на риск
FUTY
SGOL
Сравнение FUTY c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTY | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.99 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 2.85 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTY и SGOL
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTY | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -45.51% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -24.37% | +15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.35% | -24.37% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -24.37% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | -24.37% | -12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -22.00% | +16.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -18.41% | +12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 8.46% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и SGOL
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.63%, в то время как у abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTY | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 7.69% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 23.85% | -12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 27.08% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.10% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 16.04% | +3.02% |
Сравнение комиссий FUTY и SGOL
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SGOL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и SGOL
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.57% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUTY and SGOL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOL has higher volatility (7.69%) compared to FUTY (5.63%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs SGOL's -45.51%.
On 10-year performance, SGOL leads with 12.34% vs 9.07% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 12.34% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.17% for SGOL.
FUTY has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for SGOL.
FUTY is categorized as Utilities Equities, while SGOL is Gold. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Fidelity and abrdn. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.17% for SGOL.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTY и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор