PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с SCHR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FUTY returned 9.07%/yr vs 1.19%/yr for SCHR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 9.07% против 1.19% соответственно.

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
11.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%

SCHR

1 день
-0.12%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.25%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и SCHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.27%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%

Correlation

The correlation between FUTY and SCHR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.16

Сравнение распределения секторов FUTY и SCHR

Секторы
FUTY
SCHR

Коммунальные услуги

99.2%

-

Энергетика

0.5%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.2%

Коммунальные услуги

FUTY
99.2%
SCHR

-

Энергетика

FUTY
0.5%
SCHR

-

Промышленность

FUTY
0.2%
SCHR

-

Сырьевые материалы

FUTY

-

SCHR

-

Коммуникационные услуги

FUTY

-

SCHR

-

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

SCHR

-

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

SCHR

-

Финансовые услуги

FUTY

-

SCHR
0.4%

Здравоохранение

FUTY

-

SCHR

-

Недвижимость

FUTY

-

SCHR

-

Технологии

FUTY

-

SCHR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB

Доходность на риск

FUTY vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUTYSCHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.97

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.48

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

3.29

-0.41

FUTY vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHR равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTY и SCHR

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и SCHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-16.11%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-2.79%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-4.35%

-13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-15.07%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-16.11%

-20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-2.21%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.64%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

0.99%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и SCHR

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

1.11%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

2.40%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

3.38%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

5.38%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

4.47%

+14.59%

Сравнение комиссий FUTY и SCHR

FUTY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и SCHR

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SCHR в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.91%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and SCHR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.63%) compared to SCHR (1.11%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs SCHR's -16.11%.

On 10-year performance, FUTY leads with 9.07% vs 1.19% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FUTY has performed better with a 9.07% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for FUTY.

SCHR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.57% for FUTY.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while SCHR is Government Bonds. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.05% for SCHR.

SCHR currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и SCHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор