PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUTY с PUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUTY и PUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTY и PUI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
8.91%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
9.10%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUTY показывает доходность 8.91%, а PUI немного выше – 9.10%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции PUI по среднегодовой доходности: 9.80% против 9.01% соответственно.


FUTY

1 день
0.66%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.91%
6 месяцев
6.40%
1 год
19.63%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.80%

PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Сравнение комиссий FUTY и PUI

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PUI в 0.60%.


Доходность на риск

FUTY vs. PUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина

PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c PUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUTYPUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.51

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.63

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

3.79

+1.56

FUTY vs. PUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUI равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и PUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FUTYPUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между FUTY и PUI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и PUI

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности PUI в 2.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.48%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и PUI

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки PUI в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и PUI.


Загрузка...

Показатели просадок


FUTYPUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-43.20%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.07%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-23.47%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-35.61%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.03%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-8.51%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.77%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и PUI

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FUTYPUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.71%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.91%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

16.10%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.52%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

19.04%

-0.05%