Сравнение FUTY с PUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI).
FUTY и PUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и PUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTY и PUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 20.95% | 6.12% | 11.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUTY показывает доходность 8.91%, а PUI немного выше – 9.10%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции PUI по среднегодовой доходности: 9.80% против 9.01% соответственно.
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и PUI
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PUI в 0.60%.
Доходность на риск
FUTY vs. PUI — Ранг доходности на риск
FUTY
PUI
Сравнение FUTY c PUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTY | PUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.51 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.63 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.79 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTY | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FUTY и PUI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и PUI
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности PUI в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и PUI
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки PUI в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и PUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTY | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -43.20% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -11.07% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -23.47% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | -35.61% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -2.03% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -8.51% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.77% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и PUI
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTY | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.71% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 10.91% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 16.10% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.52% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 19.04% | -0.05% |