PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FUTY returned 9.07%/yr vs 4.89%/yr for O. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.07% против 4.89% соответственно.

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
11.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%

O

1 день
1.31%
1 месяц
2.40%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.25%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between FUTY and O is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.55

The correlation between FUTY and O shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

FUTY vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUTYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.88

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.26

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

3.12

-0.24

FUTY vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTY и O

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-48.45%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.10%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-26.49%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-34.48%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-48.28%

+11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-5.94%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-9.20%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.58%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и O

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.29%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

11.98%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

16.21%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

18.92%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

25.64%

-6.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и O

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and O have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.63%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор