PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с JEPQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FUTY returned 13.69%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
11.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%2.07%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between FUTY and JEPQ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.27

The correlation between FUTY and JEPQ shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FUTY и JEPQ

Секторы
FUTY
JEPQ

Коммунальные услуги

99.2%
1.3%

Энергетика

0.5%
0.4%

Промышленность

0.2%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

54.0%

Коммунальные услуги

FUTY
99.2%
JEPQ
1.3%

Энергетика

FUTY
0.5%
JEPQ
0.4%

Промышленность

FUTY
0.2%
JEPQ
3.1%

Сырьевые материалы

FUTY

-

JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

FUTY

-

JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

JEPQ
7.1%

Финансовые услуги

FUTY

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

FUTY

-

JEPQ
4.4%

Недвижимость

FUTY

-

JEPQ
0.2%

Технологии

FUTY

-

JEPQ
54.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FUTY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUTYJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.03

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.69

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.91

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

13.84

-10.96

FUTY vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTY и JEPQ

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-20.07%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.82%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-20.07%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-1.64%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.41%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.85%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и JEPQ

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.98%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

10.22%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

12.61%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

16.73%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

16.73%

+2.33%

Сравнение комиссий FUTY и JEPQ

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и JEPQ

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and JEPQ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.63%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 13.69% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 2.57% for FUTY.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор