Сравнение FUTY с FREL
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FUTY returned 9.30%/yr vs 6.04%/yr for FREL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции FREL по среднегодовой доходности: 9.30% против 6.04% соответственно.
FUTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.30%
FREL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 6.04%
Сравнение доходности по годам FUTY и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.48% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 11.87% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Correlation
The correlation between FUTY and FREL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between FUTY and FREL shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTY vs. FREL — Ранг доходности на риск
FUTY
FREL
Сравнение FUTY c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTY | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.66 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 5.22 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTY и FREL
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTY | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -42.61% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.45% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.35% | -17.54% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -34.40% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | -42.61% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.47% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -9.90% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.68% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и FREL
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 5.27% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTY | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.13% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 10.19% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 13.77% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 18.90% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 20.71% | -1.64% |
Сравнение комиссий FUTY и FREL
И FUTY, и FREL имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и FREL
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FREL в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.27% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.56% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
FUTY and FREL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTY has higher volatility (5.27%) compared to FREL (5.13%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs FREL's -42.61%.
On 10-year performance, FUTY leads with 9.30% vs 6.04% for FREL. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FUTY has performed better with a 9.30% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FUTY and FREL have the same expense ratio: 0.08% per year.
FREL has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.56% for FUTY.
FUTY is categorized as Utilities Equities, while FREL is REIT. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index.
FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTY и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор