PortfoliosLab logo
Сравнение FREL с FPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FREL и FPRO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FREL и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.27%
23.25%
FREL
FPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FREL:

0.77

FPRO:

0.93

Коэф-т Сортино

FREL:

1.14

FPRO:

1.35

Коэф-т Омега

FREL:

1.15

FPRO:

1.18

Коэф-т Кальмара

FREL:

0.56

FPRO:

0.67

Коэф-т Мартина

FREL:

2.63

FPRO:

3.22

Индекс Язвы

FREL:

5.28%

FPRO:

5.22%

Дневная вол-ть

FREL:

18.14%

FPRO:

18.17%

Макс. просадка

FREL:

-42.61%

FPRO:

-32.80%

Текущая просадка

FREL:

-14.48%

FPRO:

-12.05%

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 0.11%.


FREL

С начала года

-1.27%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-8.05%

1 год

12.64%

5 лет

7.73%

10 лет

5.04%

FPRO

С начала года

0.11%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-6.61%

1 год

15.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FREL и FPRO

FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.


График комиссии FPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPRO: 0.59%
График комиссии FREL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FREL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FREL и FPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

FPRO
Ранг риск-скорректированной доходности FPRO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPRO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FREL c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FREL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FREL: 0.77
FPRO: 0.93
Коэффициент Сортино FREL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FREL: 1.14
FPRO: 1.35
Коэффициент Омега FREL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FREL: 1.15
FPRO: 1.18
Коэффициент Кальмара FREL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FREL: 0.56
FPRO: 0.67
Коэффициент Мартина FREL, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FREL: 2.63
FPRO: 3.22

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPRO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.93
FREL
FPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и FPRO

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FPRO в 2.45%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.58%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.45%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FREL и FPRO

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и FPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.48%
-12.05%
FREL
FPRO

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и FPRO

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеют волатильность 10.49% и 10.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
10.62%
FREL
FPRO