PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREL с REET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREL с REET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and REET (iShares Global REIT ETF) are both REIT funds - FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index while REET tracks the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FREL returned 5.67%/yr vs 3.99%/yr for REET. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FREL charges 0.08%/yr vs 0.14%/yr for REET.

Доходность

Сравнение доходности FREL и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 5.67% против 3.99% соответственно.

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%

REET

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.74%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.69%
1 год
12.24%
3 года*
9.19%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREL и REET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%
REET
iShares Global REIT ETF		8.07%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%

Correlation

The correlation between FREL and REET is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.94

The correlation between FREL and REET has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FREL и REET

Секторы
FREL
REET

Недвижимость

97.6%
99.8%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Технологии

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

FREL
97.6%
REET
99.8%

Сырьевые материалы

FREL
1.2%
REET

-

Коммуникационные услуги

FREL
0.4%
REET

-

Технологии

FREL
0.3%
REET

-

Энергетика

FREL
0.1%
REET

-

Финансовые услуги

FREL
0.0%
REET
0.2%

Потребительский циклический сектор

FREL

-

REET

-

Потребительский защитный сектор

FREL

-

REET

-

Здравоохранение

FREL

-

REET

-

Промышленность

FREL

-

REET

-

Коммунальные услуги

FREL

-

REET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с O
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с REM

Доходность на риск

FREL vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREL c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRELREETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.02

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.44

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

4.89

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREL vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REET равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRELREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.02

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FREL и REET

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, примерно равная максимальной просадке REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и REET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRELREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-44.59%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-9.04%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-18.02%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.40%

-32.11%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-44.59%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-2.83%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-9.79%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.51%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и REET

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 3.75% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRELREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.79%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.81%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

12.10%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

16.95%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

18.84%

+1.83%

Сравнение комиссий FREL и REET

FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и REET

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности REET в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
REET
iShares Global REIT ETF		3.42%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FREL and REET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REET has higher volatility (3.79%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs REET's -44.59%.

On 10-year performance, FREL leads with 5.67% vs 3.99% for REET. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FREL has performed better with a 5.67% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.14% for REET.

REET has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.34% for FREL.

FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index, while REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FREL and 0.14% for REET.

REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREL и REET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор