PortfoliosLab logo
Сравнение FREL с FSRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FREL и FSRNX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FREL и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.64%
29.51%
FREL
FSRNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FREL:

0.69

FSRNX:

0.69

Коэф-т Сортино

FREL:

1.05

FSRNX:

1.04

Коэф-т Омега

FREL:

1.14

FSRNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FREL:

0.50

FSRNX:

0.50

Коэф-т Мартина

FREL:

2.36

FSRNX:

2.35

Индекс Язвы

FREL:

5.32%

FSRNX:

5.30%

Дневная вол-ть

FREL:

18.14%

FSRNX:

18.19%

Макс. просадка

FREL:

-42.61%

FSRNX:

-44.26%

Текущая просадка

FREL:

-14.68%

FSRNX:

-14.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FREL показывает доходность -1.49%, а FSRNX немного ниже – -1.55%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 5.02% против 3.21% соответственно.


FREL

С начала года

-1.49%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

-7.44%

1 год

13.04%

5 лет

7.68%

10 лет

5.02%

FSRNX

С начала года

-1.55%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-7.42%

1 год

12.95%

5 лет

8.04%

10 лет

3.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FREL и FSRNX

FREL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FREL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FREL: 0.08%
График комиссии FSRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSRNX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FREL и FSRNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

FSRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRNX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FREL c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FREL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FREL: 0.69
FSRNX: 0.69
Коэффициент Сортино FREL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FREL: 1.05
FSRNX: 1.04
Коэффициент Омега FREL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FREL: 1.14
FSRNX: 1.14
Коэффициент Кальмара FREL, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FREL: 0.50
FSRNX: 0.50
Коэффициент Мартина FREL, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FREL: 2.36
FSRNX: 2.35

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.69
FREL
FSRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и FSRNX

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности FSRNX в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.90%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%

Просадки

Сравнение просадок FREL и FSRNX

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, примерно равная максимальной просадке FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.68%
-14.55%
FREL
FSRNX

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и FSRNX

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 10.47% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.47%
10.44%
FREL
FSRNX