PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREL с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREL с FSRNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) are both REIT funds from Fidelity - FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index while FSRNX tracks the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FREL returned 5.67%/yr vs 3.98%/yr for FSRNX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FREL charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for FSRNX.

Доходность

Сравнение доходности FREL и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FREL показывает доходность 7.59%, а FSRNX немного выше – 7.68%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 5.67% против 3.98% соответственно.

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%

FSRNX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.80%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.60%
1 год
9.92%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.15%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREL и FSRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		7.68%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%3.15%

Correlation

The correlation between FREL and FSRNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.98

The correlation between FREL and FSRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REETFREL с O
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с FRESXFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPROFSRNX с FZIPX

Доходность на риск

FREL vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREL c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRELFSRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.73

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.14

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

3.63

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREL vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRELFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.11

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.19

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.34

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FREL и FSRNX

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, примерно равная максимальной просадке FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и FSRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRELFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-44.26%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.47%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-17.49%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.40%

-34.27%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-44.26%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-3.70%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-9.69%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.67%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и FSRNX

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 3.75% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRELFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.79%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.42%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

13.22%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

18.89%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

21.40%

-0.73%

Сравнение комиссий FREL и FSRNX

FREL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и FSRNX

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FSRNX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.58%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FREL and FSRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSRNX has higher volatility (3.79%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs FSRNX's -44.26%.

FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREL и FSRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор