Сравнение FREL с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FREL и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREL и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 0.98% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | -0.56% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 5.16% против 3.12% соответственно.
FREL
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.16%
FSRNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREL и FSRNX
FREL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FREL vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
FREL
FSRNX
Сравнение FREL c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREL | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.05 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.19 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.06 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 0.24 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREL | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.05 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FREL и FSRNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и FSRNX
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности FSRNX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.56% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.79% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FREL и FSRNX
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, примерно равная максимальной просадке FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREL | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -44.26% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.45% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | -34.27% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -44.26% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -11.07% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -9.77% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.18% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и FSRNX
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FREL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREL | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.21% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 9.20% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 16.38% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.89% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 21.41% | -0.74% |