Сравнение FREL с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FREL и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FREL или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности FREL и VNQ
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FREL показывает доходность 9.60%, а VNQ немного ниже – 9.31%.
FREL
9.60%
-3.69%
12.99%
23.74%
3.96%
N/A
VNQ
9.31%
-3.85%
12.81%
23.49%
4.13%
5.90%
Основные характеристики
| FREL | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 5.17 |
| Индекс Язвы | 4.42% | 4.49% |
| Дневная вол-ть | 16.16% | 16.22% |
| Макс. просадка | -42.61% | -73.07% |
| Текущая просадка | -9.63% | -9.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREL и VNQ
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FREL и VNQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FREL c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и VNQ
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности VNQ в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.26% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок FREL и VNQ
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и VNQ
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.98% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.