PortfoliosLab logo
Сравнение FREL с SCHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FREL и SCHH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FREL и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.64%
29.66%
FREL
SCHH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FREL:

0.69

SCHH:

0.69

Коэф-т Сортино

FREL:

1.05

SCHH:

1.04

Коэф-т Омега

FREL:

1.14

SCHH:

1.14

Коэф-т Кальмара

FREL:

0.50

SCHH:

0.51

Коэф-т Мартина

FREL:

2.36

SCHH:

2.20

Индекс Язвы

FREL:

5.32%

SCHH:

5.60%

Дневная вол-ть

FREL:

18.14%

SCHH:

17.89%

Макс. просадка

FREL:

-42.61%

SCHH:

-44.22%

Текущая просадка

FREL:

-14.68%

SCHH:

-13.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FREL показывает доходность -1.49%, а SCHH немного ниже – -1.54%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 5.02% против 3.23% соответственно.


FREL

С начала года

-1.49%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

-7.44%

1 год

13.04%

5 лет

7.68%

10 лет

5.02%

SCHH

С начала года

-1.54%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-7.89%

1 год

12.84%

5 лет

7.42%

10 лет

3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FREL и SCHH

FREL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FREL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FREL: 0.08%
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHH: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FREL и SCHH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FREL c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FREL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FREL: 0.69
SCHH: 0.69
Коэффициент Сортино FREL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FREL: 1.05
SCHH: 1.04
Коэффициент Омега FREL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FREL: 1.14
SCHH: 1.14
Коэффициент Кальмара FREL, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FREL: 0.50
SCHH: 0.51
Коэффициент Мартина FREL, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FREL: 2.36
SCHH: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHH равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.69
FREL
SCHH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и SCHH

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SCHH в 3.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.25%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%

Просадки

Сравнение просадок FREL и SCHH

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, примерно равная максимальной просадке SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.68%
-13.80%
FREL
SCHH

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и SCHH

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 10.47% и 10.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.47%
10.26%
FREL
SCHH