Сравнение FREL с FRESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX).
FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FREL и FRESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREL и FRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 5.19% против 4.56% соответственно.
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREL и FRESX
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.
Доходность на риск
FREL vs. FRESX — Ранг доходности на риск
FREL
FRESX
Сравнение FREL c FRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREL | FRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.15 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.32 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.28 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 1.07 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREL | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FREL и FRESX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и FRESX
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FRESX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок FREL и FRESX
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и FRESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREL | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -76.34% | +33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.24% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | -32.13% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -40.93% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -6.17% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -11.16% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.15% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и FRESX
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что FREL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREL | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.32% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.17% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 16.35% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.73% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 20.57% | +0.10% |