Сравнение FREL с FRESX
FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) are both REIT funds from Fidelity. Over the past 10 years, FREL returned 5.67%/yr vs 5.19%/yr for FRESX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FREL charges 0.08%/yr vs 0.71%/yr for FRESX.
Доходность
Сравнение доходности FREL и FRESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 5.67% против 5.19% соответственно.
FREL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 5.67%
FRESX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам FREL и FRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 7.59% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 9.92% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
Correlation
The correlation between FREL and FRESX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г. | 0.98 |
The correlation between FREL and FRESX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREL vs. FRESX — Ранг доходности на риск
FREL
FRESX
Сравнение FREL c FRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREL | FRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 3.66 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREL | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FREL и FRESX
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и FRESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREL | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -76.34% | +33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -7.78% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -16.44% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | -32.13% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -40.93% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -2.87% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -11.12% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.69% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и FRESX
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеют волатильность 3.75% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREL | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.78% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.27% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 13.27% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.72% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 20.56% | +0.11% |
Сравнение комиссий FREL и FRESX
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и FRESX
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FRESX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.34% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.22% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FREL and FRESX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRESX has higher volatility (3.78%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs FRESX's -76.34%.
FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FREL и FRESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор