Сравнение FREL с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
FREL и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FREL или XLRE.
Доходность
Сравнение доходности FREL и XLRE
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FREL показывает доходность 9.60%, а XLRE немного выше – 9.88%.
FREL
9.60%
-3.69%
12.99%
23.74%
3.96%
N/A
XLRE
9.88%
-3.89%
12.80%
23.54%
5.71%
N/A
Основные характеристики
| FREL | XLRE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 5.62 |
| Индекс Язвы | 4.42% | 4.18% |
| Дневная вол-ть | 16.16% | 16.22% |
| Макс. просадка | -42.61% | -38.83% |
| Текущая просадка | -9.63% | -8.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREL и XLRE
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FREL и XLRE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FREL c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и XLRE
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности XLRE в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.26% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.22% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FREL и XLRE
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и XLRE
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 4.98%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.