PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FREL с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FREL и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и undefined (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
76.82%
91.94%
FREL
XLRE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FREL c undefined - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и undefined (undefined). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FREL, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.680.60
Коэффициент Сортино FREL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.990.89
Коэффициент Омега FREL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.11
Коэффициент Кальмара FREL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.420.38
Коэффициент Мартина FREL, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.261.95
FREL
XLRE


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.68
0.60
FREL
XLRE

Просадки

Сравнение просадок FREL и XLRE


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-10.28%
-9.93%
FREL
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и XLRE

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 4.03%, в то время как у undefined (XLRE) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.03%
4.28%
FREL
XLRE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab