PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с FBND

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. FUTY is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 10 years, FUTY returned 9.20%/yr vs 2.51%/yr for FBND. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 9.20% против 2.51% соответственно.

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%

FBND

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.87%
3 года*
4.57%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.17%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between FUTY and FBND is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.26

Сравнение распределения секторов FUTY и FBND

Секторы
FUTY
FBND

Коммунальные услуги

99.2%
27.5%

Энергетика

0.5%
1.1%

Промышленность

0.2%
71.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FUTY
99.2%
FBND
27.5%

Энергетика

FUTY
0.5%
FBND
1.1%

Промышленность

FUTY
0.2%
FBND
71.4%

Сырьевые материалы

FUTY

-

FBND

-

Коммуникационные услуги

FUTY

-

FBND

-

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

FBND

-

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

FBND

-

Финансовые услуги

FUTY

-

FBND
0.2%

Здравоохранение

FUTY

-

FBND

-

Недвижимость

FUTY

-

FBND

-

Технологии

FUTY

-

FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FUTY vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTYFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.28

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.88

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.83

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

5.49

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTY vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTYFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.13

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FUTY и FBND

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-17.25%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-2.66%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-5.94%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-17.25%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-17.25%

-19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-1.75%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.35%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

0.89%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и FBND

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.25%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

2.76%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

3.84%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

5.92%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

6.10%

+12.95%

Сравнение комиссий FUTY и FBND

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и FBND

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности FBND в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and FBND have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.49%) compared to FBND (1.25%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs FBND's -17.25%.

On 10-year performance, FUTY leads with 9.20% vs 2.51% for FBND. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FUTY has performed better with a 9.20% return vs 2.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.58% for FUTY.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.36% for FBND.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор