Сравнение FUTY с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FUTY и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FUTY и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTY и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.34% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 9.80% против 2.80% соответственно.
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
FBND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и FBND
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FUTY vs. FBND — Ранг доходности на риск
FUTY
FBND
Сравнение FUTY c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTY | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.51 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.71 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.27 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTY | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.18 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FUTY и FBND составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и FBND
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FBND в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и FBND
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTY | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -17.25% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -2.79% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -17.25% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | -17.25% | -19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -1.59% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -3.38% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 0.90% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и FBND
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTY | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 1.68% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 2.62% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 4.44% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 5.90% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 6.08% | +12.91% |