PortfoliosLab logo
Сравнение FBND с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBND и IUSB составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FBND и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.95%
21.21%
FBND
IUSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBND:

1.32

IUSB:

1.39

Коэф-т Сортино

FBND:

1.92

IUSB:

2.04

Коэф-т Омега

FBND:

1.23

IUSB:

1.24

Коэф-т Кальмара

FBND:

0.69

IUSB:

0.61

Коэф-т Мартина

FBND:

3.81

IUSB:

3.79

Индекс Язвы

FBND:

1.88%

IUSB:

1.86%

Дневная вол-ть

FBND:

5.42%

IUSB:

5.06%

Макс. просадка

FBND:

-17.25%

IUSB:

-17.98%

Текущая просадка

FBND:

-3.54%

IUSB:

-4.96%

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.64% соответственно.


FBND

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.24%

1 год

7.22%

5 лет

0.56%

10 лет

2.11%

IUSB

С начала года

2.22%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

1.45%

1 год

7.14%

5 лет

-0.28%

10 лет

1.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBND и IUSB

FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.


График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBND и IUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBND c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBND, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBND: 1.32
IUSB: 1.39
Коэффициент Сортино FBND, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBND: 1.92
IUSB: 2.04
Коэффициент Омега FBND, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FBND: 1.23
IUSB: 1.24
Коэффициент Кальмара FBND, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBND: 0.69
IUSB: 0.61
Коэффициент Мартина FBND, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBND: 3.81
IUSB: 3.79

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
1.39
FBND
IUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и IUSB

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности IUSB в 4.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.63%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
4.09%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FBND и IUSB

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.54%
-4.96%
FBND
IUSB

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и IUSB

Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что FBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.32%
2.18%
FBND
IUSB