Сравнение FBND с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond ETF (FBND) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
FBND и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBND или IUSB.
Основные характеристики
| FBND | IUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.31% | 2.12% |
| Дох-ть за 1 год | 7.75% | 7.22% |
| Дох-ть за 3 года | -1.31% | -1.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.97% | 0.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.23% | 1.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 5.58 | 5.21 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 5.80% | 5.43% |
| Макс. просадка | -17.25% | -17.98% |
| Текущая просадка | -5.36% | -7.01% |
Корреляция
Корреляция между FBND и IUSB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBND и IUSB
С начала года, FBND показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBND и IUSB
FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBND c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и IUSB
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности IUSB в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.60% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.94% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок FBND и IUSB
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и IUSB
Fidelity Total Bond ETF (FBND) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) имеют волатильность 1.53% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.