Сравнение FBND с IUSB
FBND (Fidelity Total Bond ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. FBND is actively managed, while IUSB is passively managed. Over the past 10 years, FBND returned 2.34%/yr vs 1.78%/yr for IUSB. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FBND charges 0.36%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.
Доходность
Сравнение доходности FBND и IUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.34% против 1.78% соответственно.
FBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 2.54%
IUSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.78%
- Всё время*
- 2.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $136.95M | $129.34M | $126.34M | |
| $149.52M | $153.10M | $269.53M |
Сравнение доходности по годам FBND и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.43% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.35% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
Correlation
The correlation between FBND and IUSB is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between FBND and IUSB shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBND vs. IUSB — Ранг доходности на риск
FBND
IUSB
Сравнение FBND c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBND | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 2.75 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBND и IUSB
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и IUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBND | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -17.90% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.53% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.95% | -4.81% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -17.87% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | -17.90% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.41% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.56% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.00% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и IUSB
Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBND | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.95% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 2.86% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 3.49% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.81% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 5.04% | +1.06% |
Сравнение комиссий FBND и IUSB
FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и IUSB
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности IUSB в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.74% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.28% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FBND and IUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBND has higher volatility (1.02%) compared to IUSB (0.95%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs IUSB's -17.90%.
On 10-year performance, FBND leads with 2.34% vs 1.78% for IUSB. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FBND has performed better with a 2.34% return vs 1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.28% for IUSB.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.06% for IUSB.
IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBND и IUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор