Сравнение FBND с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
FBND и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBND или BNDX.
Основные характеристики
| FBND | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.31% | 2.97% |
| Дох-ть за 1 год | 8.44% | 7.61% |
| Дох-ть за 3 года | -1.31% | -0.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.97% | -0.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.25% | 2.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 5.11 | 6.57 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 5.85% | 4.13% |
| Макс. просадка | -17.25% | -16.23% |
| Текущая просадка | -5.36% | -4.63% |
Корреляция
Корреляция между FBND и BNDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBND и BNDX
С начала года, FBND показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBND и BNDX
FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBND c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и BNDX
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности BNDX в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.60% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок FBND и BNDX
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и BNDX
Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что FBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.