PortfoliosLab logo
Сравнение FBND с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBND и BNDX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FBND и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.95%
25.03%
FBND
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBND:

1.32

BNDX:

1.61

Коэф-т Сортино

FBND:

1.92

BNDX:

2.34

Коэф-т Омега

FBND:

1.23

BNDX:

1.28

Коэф-т Кальмара

FBND:

0.69

BNDX:

0.68

Коэф-т Мартина

FBND:

3.81

BNDX:

7.31

Индекс Язвы

FBND:

1.88%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

FBND:

5.42%

BNDX:

3.75%

Макс. просадка

FBND:

-17.25%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

FBND:

-3.54%

BNDX:

-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.85% соответственно.


FBND

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.24%

1 год

7.22%

5 лет

0.56%

10 лет

2.11%

BNDX

С начала года

1.45%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

1.93%

1 год

6.66%

5 лет

0.17%

10 лет

1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBND и BNDX

FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.


График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBND и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBND c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBND, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBND: 1.32
BNDX: 1.61
Коэффициент Сортино FBND, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBND: 1.92
BNDX: 2.34
Коэффициент Омега FBND, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FBND: 1.23
BNDX: 1.28
Коэффициент Кальмара FBND, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBND: 0.69
BNDX: 0.68
Коэффициент Мартина FBND, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBND: 3.81
BNDX: 7.31

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
1.61
FBND
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и BNDX

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BNDX в 4.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.63%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.23%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FBND и BNDX

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.54%
-2.68%
FBND
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и BNDX

Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что FBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.32%
1.13%
FBND
BNDX