Сравнение FBND с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond ETF (FBND) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
FBND и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBND или BOND.
Основные характеристики
| FBND | BOND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.31% | 2.69% |
| Дох-ть за 1 год | 7.75% | 8.83% |
| Дох-ть за 3 года | -1.31% | -1.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.97% | 0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.23% | 1.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 5.58 | 6.43 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 5.80% | 5.54% |
| Макс. просадка | -17.25% | -19.71% |
| Текущая просадка | -5.36% | -7.17% |
Корреляция
Корреляция между FBND и BOND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBND и BOND
С начала года, FBND показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBND и BOND
FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBND c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и BOND
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности BOND в 5.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.60% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.59% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок FBND и BOND
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и BOND
Fidelity Total Bond ETF (FBND) и PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеют волатильность 1.53% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.