PortfoliosLab logo
Сравнение FBND с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBND и BOND составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FBND и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.95%
23.42%
FBND
BOND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBND:

1.32

BOND:

1.29

Коэф-т Сортино

FBND:

1.92

BOND:

1.89

Коэф-т Омега

FBND:

1.23

BOND:

1.23

Коэф-т Кальмара

FBND:

0.69

BOND:

0.61

Коэф-т Мартина

FBND:

3.81

BOND:

3.67

Индекс Язвы

FBND:

1.88%

BOND:

1.96%

Дневная вол-ть

FBND:

5.42%

BOND:

5.61%

Макс. просадка

FBND:

-17.25%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

FBND:

-3.54%

BOND:

-5.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBND показывает доходность 2.10%, а BOND немного выше – 2.13%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.72% соответственно.


FBND

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.24%

1 год

7.22%

5 лет

0.56%

10 лет

2.11%

BOND

С начала года

2.13%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

1.33%

1 год

7.24%

5 лет

0.09%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBND и BOND

FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.


График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOND: 0.57%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBND и BOND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBND c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBND, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBND: 1.32
BOND: 1.29
Коэффициент Сортино FBND, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBND: 1.92
BOND: 1.89
Коэффициент Омега FBND, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FBND: 1.23
BOND: 1.23
Коэффициент Кальмара FBND, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBND: 0.69
BOND: 0.61
Коэффициент Мартина FBND, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBND: 3.81
BOND: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
1.29
FBND
BOND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и BOND

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности BOND в 5.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.63%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.06%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%

Просадки

Сравнение просадок FBND и BOND

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.54%
-5.12%
FBND
BOND

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и BOND

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 2.32%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.32%
2.58%
FBND
BOND