PortfoliosLab logo
Сравнение FBND с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBND и BND составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FBND и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.95%
17.41%
FBND
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBND:

1.32

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

FBND:

1.92

BND:

1.89

Коэф-т Омега

FBND:

1.23

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

FBND:

0.69

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

FBND:

3.81

BND:

3.35

Индекс Язвы

FBND:

1.88%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

FBND:

5.42%

BND:

5.31%

Макс. просадка

FBND:

-17.25%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

FBND:

-3.54%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.37% соответственно.


FBND

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.24%

1 год

7.22%

5 лет

0.56%

10 лет

2.11%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBND и BND

FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBND и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBND c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBND, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBND: 1.32
BND: 1.30
Коэффициент Сортино FBND, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBND: 1.92
BND: 1.89
Коэффициент Омега FBND, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FBND: 1.23
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара FBND, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBND: 0.69
BND: 0.51
Коэффициент Мартина FBND, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBND: 3.81
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
1.30
FBND
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и BND

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.63%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FBND и BND

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.54%
-7.18%
FBND
BND

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и BND

Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что FBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.32%
2.18%
FBND
BND