PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с BND

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. FBND is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 10 years, FBND returned 2.51%/yr vs 1.56%/yr for BND. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FBND charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности FBND и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.56% соответственно.

FBND

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.87%
3 года*
4.57%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.51%

BND

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.33%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.17%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.05%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between FBND and BND is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.86

The correlation between FBND and BND shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с FBND:
FBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDXFBND с FTHRX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLXBND с SCHZ

Доходность на риск

FBND vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.16

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.71

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.62

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

4.86

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBND vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.16

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.00

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FBND и BND

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-18.58%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.68%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-5.92%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-17.91%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

-18.58%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-2.67%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.06%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.89%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и BND

Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.25% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.23%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.70%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

3.76%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.02%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.10%

5.53%

+0.57%

Сравнение комиссий FBND и BND

FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и BND

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности BND в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FBND and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBND has higher volatility (1.25%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, FBND leads with 2.51% vs 1.56% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FBND has performed better with a 2.51% return vs 1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.98% for BND.

FBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.03% for BND.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор