PortfoliosLab logo
Сравнение FBND с FBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBND и FBNDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FBND и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.07%
20.82%
FBND
FBNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBND:

1.24

FBNDX:

0.99

Коэф-т Сортино

FBND:

1.82

FBNDX:

1.48

Коэф-т Омега

FBND:

1.22

FBNDX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FBND:

0.62

FBNDX:

0.38

Коэф-т Мартина

FBND:

3.50

FBNDX:

2.58

Индекс Язвы

FBND:

1.87%

FBNDX:

2.09%

Дневная вол-ть

FBND:

5.27%

FBNDX:

5.44%

Макс. просадка

FBND:

-17.25%

FBNDX:

-20.16%

Текущая просадка

FBND:

-2.69%

FBNDX:

-7.22%

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 2.26% против 1.66% соответственно.


FBND

С начала года

3.01%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

0.04%

1 год

6.53%

5 лет

1.58%

10 лет

2.26%

FBNDX

С начала года

2.75%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-0.55%

1 год

5.70%

5 лет

0.01%

10 лет

1.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBND и FBNDX

FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.


График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBND и FBNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBND c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBND, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FBND: 1.18
FBNDX: 0.99
Коэффициент Сортино FBND, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
FBND: 1.74
FBNDX: 1.48
Коэффициент Омега FBND, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBND: 1.21
FBNDX: 1.17
Коэффициент Кальмара FBND, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FBND: 0.59
FBNDX: 0.38
Коэффициент Мартина FBND, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FBND: 3.34
FBNDX: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNDX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.99
FBND
FBNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и FBNDX

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FBNDX в 3.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.59%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
3.55%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.84%2.17%2.50%2.90%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FBND и FBNDX

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.69%
-7.22%
FBND
FBNDX

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и FBNDX

Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеют волатильность 1.20% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.20%
1.26%
FBND
FBNDX