Сравнение FBND с FBNDX
FBND (Fidelity Total Bond ETF) and FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund) are both funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FBNDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FBND returned 2.34%/yr vs 1.87%/yr for FBNDX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FBND charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for FBNDX.
Доходность
Сравнение доходности FBND и FBNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 2.34% против 1.87% соответственно.
FBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 2.54%
FBNDX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- -0.11%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 1.87%
- Всё время*
- 2.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $136.95M | $129.34M | $126.34M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FBND и FBNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.43% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | -0.11% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | -14.04% | -1.13% | 9.79% | 9.82% | -0.35% | 3.92% |
Correlation
The correlation between FBND and FBNDX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between FBND and FBNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBND vs. FBNDX — Ранг доходности на риск
FBND
FBNDX
Сравнение FBND c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBND | FBNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.70 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 1.70 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBND и FBNDX
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FBNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBND | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -42.76% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -3.02% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.95% | -5.06% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -18.65% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | -18.74% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -2.06% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -10.32% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.24% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и FBNDX
Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеют волатильность 1.02% и 1.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBND | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.02% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 3.07% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 3.87% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 6.03% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 5.02% | +1.08% |
Сравнение комиссий FBND и FBNDX
FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и FBNDX
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FBNDX в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.74% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.95% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FBND and FBNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBNDX has higher volatility (1.02%) compared to FBND (1.02%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs FBNDX's -42.76%.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBND и FBNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор