PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с FBNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund) are both funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FBNDX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBND returned 2.57%/yr vs 2.09%/yr for FBNDX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FBND charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for FBNDX.

Доходность

Сравнение доходности FBND и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 2.57% против 2.09% соответственно.

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%

FBNDX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.25%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.04%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и FBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		0.06%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%

Correlation

The correlation between FBND and FBNDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.83

The correlation between FBND and FBNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDXFBND с FTHRX
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с VCITFBNDX с BNDFBNDX с FUMBXFBNDX с FTKFXFBNDX с BNDX

Доходность на риск

FBND vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDFBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.18

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.77

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.61

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

4.79

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBND vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNDX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FBND и FBNDX

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FBNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-42.76%

+25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-3.02%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-6.09%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-18.74%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

-18.74%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.89%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-10.34%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.01%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и FBNDX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.26%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.36%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.91%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

4.12%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.03%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.09%

5.02%

+1.07%

Сравнение комиссий FBND и FBNDX

FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и FBNDX

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FBNDX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.92%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FBND and FBNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBNDX has higher volatility (1.36%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs FBNDX's -42.76%.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и FBNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор