PortfoliosLab logo
Сравнение FBND с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBND и AGG составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FBND и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.95%
17.81%
FBND
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBND:

1.32

AGG:

1.28

Коэф-т Сортино

FBND:

1.92

AGG:

1.87

Коэф-т Омега

FBND:

1.23

AGG:

1.22

Коэф-т Кальмара

FBND:

0.69

AGG:

0.53

Коэф-т Мартина

FBND:

3.81

AGG:

3.30

Индекс Язвы

FBND:

1.88%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

FBND:

5.42%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

FBND:

-17.25%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

FBND:

-3.54%

AGG:

-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.38% соответственно.


FBND

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.24%

1 год

7.22%

5 лет

0.56%

10 лет

2.11%

AGG

С начала года

2.37%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.37%

1 год

6.95%

5 лет

-0.87%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBND и AGG

FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBND и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBND c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBND, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBND: 1.32
AGG: 1.28
Коэффициент Сортино FBND, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBND: 1.92
AGG: 1.87
Коэффициент Омега FBND, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FBND: 1.23
AGG: 1.22
Коэффициент Кальмара FBND, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBND: 0.69
AGG: 0.53
Коэффициент Мартина FBND, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBND: 3.81
AGG: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
1.28
FBND
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и AGG

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности AGG в 3.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.63%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.78%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок FBND и AGG

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.54%
-6.78%
FBND
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и AGG

Fidelity Total Bond ETF (FBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 2.32% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.32%
2.24%
FBND
AGG