Сравнение FBND с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond ETF (FBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FBND и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBND или AGG.
Основные характеристики
| FBND | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.31% | 1.78% |
| Дох-ть за 1 год | 7.75% | 6.87% |
| Дох-ть за 3 года | -1.31% | -2.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.97% | -0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.23% | 1.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 1.88 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 5.58 | 4.35 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 5.80% | 5.79% |
| Макс. просадка | -17.25% | -18.43% |
| Текущая просадка | -5.36% | -8.52% |
Корреляция
Корреляция между FBND и AGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBND и AGG
С начала года, FBND показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBND и AGG
FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBND c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и AGG
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности AGG в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.60% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.64% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок FBND и AGG
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и AGG
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond ETF (FBND) составляет 1.53%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что FBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.