PortfoliosLab logo
Сравнение FBND с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBND и FTBFX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FBND и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.95%
23.33%
FBND
FTBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBND:

1.32

FTBFX:

1.35

Коэф-т Сортино

FBND:

1.92

FTBFX:

2.02

Коэф-т Омега

FBND:

1.23

FTBFX:

1.24

Коэф-т Кальмара

FBND:

0.69

FTBFX:

0.67

Коэф-т Мартина

FBND:

3.81

FTBFX:

3.96

Индекс Язвы

FBND:

1.88%

FTBFX:

1.79%

Дневная вол-ть

FBND:

5.42%

FTBFX:

5.25%

Макс. просадка

FBND:

-17.25%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

FBND:

-3.54%

FTBFX:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.86% соответственно.


FBND

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.24%

1 год

7.22%

5 лет

0.56%

10 лет

2.11%

FTBFX

С начала года

1.28%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

0.71%

1 год

6.62%

5 лет

0.22%

10 лет

1.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBND и FTBFX

FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.


График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBND и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBND c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBND, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBND: 1.40
FTBFX: 1.35
Коэффициент Сортино FBND, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBND: 2.04
FTBFX: 2.02
Коэффициент Омега FBND, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FBND: 1.25
FTBFX: 1.24
Коэффициент Кальмара FBND, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBND: 0.75
FTBFX: 0.67
Коэффициент Мартина FBND, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBND: 4.02
FTBFX: 3.96

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
1.35
FBND
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и FTBFX

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FTBFX в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.63%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.52%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок FBND и FTBFX

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.54%
-4.59%
FBND
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и FTBFX

Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.32%
2.06%
FBND
FTBFX