Сравнение FUTY с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
FUTY и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTY и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.19% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 9.67% против 12.32% соответственно.
FUTY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.67%
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и CSD
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
FUTY vs. CSD — Ранг доходности на риск
FUTY
CSD
Сравнение FUTY c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTY | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.81 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.38 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.14 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 12.93 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTY | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.81 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FUTY и CSD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и CSD
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.49% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и CSD
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTY | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -70.47% | +34.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -17.08% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -30.15% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | -57.55% | +21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -5.09% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -14.35% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.15% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и CSD
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.03%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTY | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 10.46% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 19.09% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 29.22% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 23.06% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 24.69% | -5.70% |