- ISIN
- US46137V1594
- CUSIP
- 46137V159
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 15 дек. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P U.S. Spin-Off Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $203M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) прибавил 46.7% с начала года. Текущая цена акции CSD — $146. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,383.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) показал доход в 46.66% с начала года и 81.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSD составила 14.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.54%.
Invesco S&P Spin-Off ETF
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 44.90%
- 1 год
- 81.58%
- 3 года*
- 37.37%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- 14.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Доходность CSD по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -33.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CSD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.19% | 8.95% | -6.74% | 13.35% | 8.00% | 6.05% | 46.66% | ||||||
| 2025 | 7.68% | -8.08% | -7.75% | -2.04% | 8.78% | 4.95% | 2.93% | 2.14% | 5.57% | 3.49% | 2.88% | 0.74% | 21.58% |
| 2024 | -3.04% | 8.86% | 4.26% | -3.75% | 4.60% | -2.54% | 8.31% | 1.33% | 5.12% | 2.90% | 7.54% | -7.44% | 27.61% |
| 2023 | 11.08% | -0.71% | -2.01% | -1.92% | -4.14% | 6.76% | 5.02% | -1.92% | -4.27% | -4.66% | 10.91% | 9.43% | 23.77% |
| 2022 | -3.49% | -0.91% | 1.04% | -5.33% | 0.96% | -13.05% | 8.92% | -1.68% | -10.88% | 11.95% | 5.79% | -6.38% | -15.04% |
| 2021 | 1.57% | 7.60% | 3.79% | 2.79% | 1.87% | -2.01% | 0.68% | 3.14% | -6.19% | 3.49% | -6.98% | 3.55% | 13.01% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P Spin-Off ETF has an annualized alpha of 2.89%, beta of 0.96, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2006.
- This ETF captured 124.00% of S&P 500 Index gains and 114.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.89% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.64, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.89%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 124.00%
- Участие в снижении
- 114.53%
Комиссия
Комиссия CSD составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSD имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.35 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | 2.66 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.29 | 11.86 | +16.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P Spin-Off ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.33 | $0.45 | $0.45 | $0.55 | $0.55 | $0.42 | $0.31 | $0.70 | $1.00 |
Дивидендный доход | 0.11% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P Spin-Off ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P Spin-Off ETF показал максимальную просадку в 70.47%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1020 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.47%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 4y 22d | 5y 4moиюль 2007 г. - дек. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -57.55%март 2020 г. | 1y 5mo | 9mo 3d | 2y 2moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.85%февр. 2016 г. | 10mo 4d | 1y 2mo | 2y 13dапр. 2015 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -30.15%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 4mo 21d | 7mo 5dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.31%сент. 2022 г. | 1y 27d | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| CSD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -56.78% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -9.10% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.15% | -18.90% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -25.43% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -33.92% | -23.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.49% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -10.72% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.03% | +0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSD
Добавьте Invesco S&P Spin-Off ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSD