PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSD и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CSD с ^GSPC

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и S&P 500 (^GSPC).

CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off TR. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSD или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности CSD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSD:

0.39

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

CSD:

0.61

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

CSD:

1.08

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

CSD:

0.29

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

CSD:

0.87

^GSPC:

1.81

Индекс Язвы

CSD:

9.94%

^GSPC:

4.99%

Дневная вол-ть

CSD:

28.61%

^GSPC:

19.70%

Макс. просадка

CSD:

-70.47%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CSD:

-14.09%

^GSPC:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.21% против 10.68% соответственно.

CSD

С начала года

-4.03%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

-11.49%

1 год

9.34%

3 года

13.12%

5 лет

18.52%

10 лет

6.21%

^GSPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг риск-скорректированной доходности CSD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок CSD и ^GSPC

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и ^GSPC

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...