PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CSD с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и S&P 500 Index (^GSPC).

CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CSD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSD и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		15.37%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSD имеют среднегодовую доходность 12.32%, а акции ^GSPC немного отстают с 12.24%.

CSD

1 день
2.13%
1 месяц
-4.33%
С начала года
15.37%
6 месяцев
22.63%
1 год
52.61%
3 года*
27.03%
5 лет*
13.17%
10 лет*
12.32%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с FUTYCSD с VFV.TOCSD с SRLN
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CSD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.92

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.41

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.41

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

6.61

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.92

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между CSD и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок CSD и ^GSPC

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CSD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-56.78%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-12.14%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-25.43%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

-33.92%

-23.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-5.78%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-10.75%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.60%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и ^GSPC

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

5.37%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

9.55%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

18.33%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

16.90%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

18.05%

+6.64%