Сравнение CSD с SRLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN).
CSD и SRLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SRLN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и SRLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и SRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | -1.39% | 6.77% | 8.43% | 11.62% | -5.30% | 4.49% | 3.13% | 10.03% | -0.66% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции CSD превзошли акции SRLN по среднегодовой доходности: 12.32% против 4.50% соответственно.
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
SRLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и SRLN
CSD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.
Доходность на риск
CSD vs. SRLN — Ранг доходности на риск
CSD
SRLN
Сравнение CSD c SRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | SRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.29 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.88 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.65 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 5.85 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.29 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.16 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.68 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CSD и SRLN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и SRLN
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SRLN в 7.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 7.70% | 7.67% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и SRLN
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и SRLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -22.29% | -48.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -3.28% | -13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -7.93% | -22.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -22.29% | -35.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -1.75% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -1.11% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 0.93% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и SRLN
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 1.78% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 2.56% | +16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 4.32% | +24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 3.89% | +19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 6.05% | +18.64% |