Сравнение CSD с SRLN
CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and SRLN (State Street Blackstone Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - CSD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P U.S. Spin-Off Index, while SRLN is a Bank Loan fund actively managed by State Street. CSD is passively managed, while SRLN is actively managed. Over the past 10 years, CSD returned 13.34%/yr vs 4.56%/yr for SRLN. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CSD charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for SRLN.
Доходность
Сравнение доходности CSD и SRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 37.45%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции CSD превзошли акции SRLN по среднегодовой доходности: 13.34% против 4.56% соответственно.
CSD
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 21.82%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 60.59%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 13.34%
- Всё время*
- 10.09%
SRLN
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.97%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 4.56%
- Всё время*
- 3.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.39M | $2.20M | $2.21M | |
| $58.10M | $51.82M | $72.28M |
Сравнение доходности по годам CSD и SRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 37.45% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 2.01% | 6.77% | 8.43% | 11.62% | -5.30% | 4.49% | 3.13% | 10.03% | -0.66% | 3.39% |
Correlation
The correlation between CSD and SRLN is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between CSD and SRLN shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSD vs. SRLN — Ранг доходности на риск
CSD
SRLN
Сравнение CSD c SRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSD | SRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 1.55 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 5.71 | +9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSD и SRLN
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и SRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSD | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -22.29% | -48.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -3.26% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.15% | -4.26% | -25.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -7.93% | -22.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -22.29% | -35.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | 0.00% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -1.09% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 0.88% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и SRLN
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSD | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 0.52% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 2.65% | +16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.84% | 2.94% | +22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 3.92% | +19.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 6.06% | +18.93% |
Сравнение комиссий CSD и SRLN
CSD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и SRLN
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SRLN в 7.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.12% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 7.32% | 7.67% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
CSD and SRLN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSD has higher volatility (5.27%) compared to SRLN (0.52%). In terms of maximum drawdown, CSD dropped -70.47% vs SRLN's -22.29%.
On 10-year performance, CSD leads with 13.34% vs 4.56% for SRLN. On fees, CSD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SRLN has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CSD has performed better with a 13.34% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.
SRLN has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 0.12% for CSD.
CSD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.70% for SRLN.
CSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSD и SRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор