Сравнение CSD с SRLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN).
CSD и SRLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off TR. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SRLN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSD или SRLN.
Основные характеристики
| CSD | SRLN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.43% | 7.42% |
| Дох-ть за 1 год | 43.05% | 9.73% |
| Дох-ть за 3 года | 9.54% | 4.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.43% | 4.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.55% | 3.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 5.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 7.80 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 2.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 7.11 |
| Коэф-т Мартина | 14.66 | 58.35 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 0.17% |
| Дневная вол-ть | 19.10% | 1.90% |
| Макс. просадка | -70.47% | -22.29% |
| Текущая просадка | -3.88% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между CSD и SRLN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSD и SRLN
С начала года, CSD показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции CSD превзошли акции SRLN по среднегодовой доходности: 7.55% против 3.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и SRLN
CSD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSD c SRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и SRLN
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SRLN в 8.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.40% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% | 1.64% | 0.19% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 8.85% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% | 3.66% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и SRLN
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и SRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и SRLN
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.