Сравнение CSD с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
CSD и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 12.32% против 13.63% соответственно.
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и SPHQ
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
CSD vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
CSD
SPHQ
Сравнение CSD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.94 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.44 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.45 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 6.35 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.94 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CSD и SPHQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и SPHQ
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и SPHQ
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -57.83% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -10.84% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -25.04% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -31.60% | -25.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -5.92% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -10.78% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.48% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и SPHQ
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 5.32% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 9.67% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 17.13% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 16.40% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 17.81% | +6.88% |