PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSD с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSD и SPHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CSD с SPHQ

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).

CSD и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off TR. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSD или SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности CSD и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSD:

0.39

SPHQ:

0.79

Коэф-т Сортино

CSD:

0.61

SPHQ:

1.20

Коэф-т Омега

CSD:

1.08

SPHQ:

1.17

Коэф-т Кальмара

CSD:

0.29

SPHQ:

0.82

Коэф-т Мартина

CSD:

0.87

SPHQ:

3.36

Индекс Язвы

CSD:

9.94%

SPHQ:

4.03%

Дневная вол-ть

CSD:

28.61%

SPHQ:

17.54%

Макс. просадка

CSD:

-70.47%

SPHQ:

-57.83%

Текущая просадка

CSD:

-14.09%

SPHQ:

-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 6.21% против 13.22% соответственно.

CSD

С начала года

-4.03%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

-11.49%

1 год

9.34%

3 года

13.12%

5 лет

18.52%

10 лет

6.21%

SPHQ

С начала года

3.24%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

1.54%

1 год

13.06%

3 года

17.17%

5 лет

16.75%

10 лет

13.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Invesco S&P 500® Quality ETF

Сравнение комиссий CSD и SPHQ

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSD и SPHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг риск-скорректированной доходности CSD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и SPHQ

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SPHQ в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.17%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%1.64%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		1.11%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%

Просадки

Сравнение просадок CSD и SPHQ

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и SPHQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и SPHQ

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...