Сравнение CSD с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
CSD и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off TR. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSD или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между CSD и SPHQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSD и SPHQ
Основные характеристики
CSD:
1.42
SPHQ:
2.13
CSD:
2.02
SPHQ:
2.93
CSD:
1.25
SPHQ:
1.39
CSD:
2.97
SPHQ:
4.27
CSD:
8.85
SPHQ:
16.24
CSD:
3.15%
SPHQ:
1.62%
CSD:
19.64%
SPHQ:
12.33%
CSD:
-70.47%
SPHQ:
-57.83%
CSD:
-9.37%
SPHQ:
-3.25%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSD показывает доходность 26.72%, а SPHQ немного ниже – 26.00%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 7.18% против 13.11% соответственно.
CSD
26.72%
-2.04%
17.04%
30.04%
10.89%
7.18%
SPHQ
26.00%
0.24%
3.92%
25.67%
14.87%
13.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и SPHQ
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и SPHQ
CSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.00% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% | 1.64% | 0.19% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.86% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и SPHQ
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и SPHQ
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.