Сравнение CSD с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
CSD и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off TR. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSD или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между CSD и SPHQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSD и SPHQ
Основные характеристики
CSD:
2.10
SPHQ:
2.02
CSD:
2.85
SPHQ:
2.77
CSD:
1.36
SPHQ:
1.36
CSD:
4.42
SPHQ:
4.07
CSD:
12.36
SPHQ:
13.73
CSD:
3.35%
SPHQ:
1.83%
CSD:
19.71%
SPHQ:
12.45%
CSD:
-70.47%
SPHQ:
-57.83%
CSD:
-2.02%
SPHQ:
-3.18%
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.10% против 13.27% соответственно.
CSD
7.35%
2.18%
21.12%
42.62%
12.59%
8.10%
SPHQ
0.52%
-3.18%
4.63%
25.47%
14.16%
13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и SPHQ
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CSD и SPHQ
CSD
SPHQ
Сравнение CSD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и SPHQ
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SPHQ в 1.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% | 1.64% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.14% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и SPHQ
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и SPHQ
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.