Сравнение CSD с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
CSD и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off TR. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSD или SPHQ.
Основные характеристики
| CSD | SPHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.43% | 26.84% |
| Дох-ть за 1 год | 43.05% | 33.24% |
| Дох-ть за 3 года | 9.54% | 10.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.43% | 15.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.55% | 13.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 5.37 |
| Коэф-т Мартина | 14.66 | 20.87 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 19.10% | 11.89% |
| Макс. просадка | -70.47% | -57.83% |
| Текущая просадка | -3.88% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между CSD и SPHQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSD и SPHQ
С начала года, CSD показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 7.55% против 13.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и SPHQ
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSD c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и SPHQ
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPHQ в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.40% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% | 1.64% | 0.19% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.14% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и SPHQ
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и SPHQ
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.