Сравнение CSD с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
CSD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off TR. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSD или SPMO.
Основные характеристики
| CSD | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.43% | 46.20% |
| Дох-ть за 1 год | 43.05% | 56.43% |
| Дох-ть за 3 года | 9.54% | 15.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.43% | 20.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | 14.66 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 19.10% | 17.68% |
| Макс. просадка | -70.47% | -30.95% |
| Текущая просадка | -3.88% | -1.49% |
Корреляция
Корреляция между CSD и SPMO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSD и SPMO
С начала года, CSD показывает доходность 29.43%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 46.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и SPMO
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и SPMO
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPMO в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.40% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% | 1.64% | 0.19% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и SPMO
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и SPMO
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.