Сравнение CSD с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
CSD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.32% против 17.41% соответственно.
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и SPMO
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
CSD vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CSD
SPMO
Сравнение CSD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.06 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.60 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.96 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 6.90 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.06 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между CSD и SPMO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и SPMO
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и SPMO
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -30.95% | -39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -12.70% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -22.74% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -30.95% | -26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -7.31% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -4.66% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.60% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и SPMO
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 7.22% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 12.80% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 22.77% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 19.08% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 20.09% | +4.60% |