Сравнение CSD с IYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM).
CSD и IYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off TR. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSD или IYM.
Основные характеристики
| CSD | IYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.43% | 4.64% |
| Дох-ть за 1 год | 43.05% | 13.18% |
| Дох-ть за 3 года | 9.54% | 2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.43% | 10.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.55% | 7.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 14.66 | 3.87 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 3.60% |
| Дневная вол-ть | 19.10% | 14.40% |
| Макс. просадка | -70.47% | -67.78% |
| Текущая просадка | -3.88% | -6.68% |
Корреляция
Корреляция между CSD и IYM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSD и IYM
С начала года, CSD показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у IYM с доходностью 4.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSD имеют среднегодовую доходность 7.55%, а акции IYM немного отстают с 7.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и IYM
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IYM в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSD c IYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и IYM
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности IYM в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.40% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% | 1.64% | 0.19% |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.61% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.09% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.03% | 1.77% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и IYM
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, примерно равная максимальной просадке IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и IYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и IYM
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.