PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSD с IYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSD и IYM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CSD с IYM

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM).

CSD и IYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off TR. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSD или IYM.

Доходность

Сравнение доходности CSD и IYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSD:

0.39

IYM:

-0.31

Коэф-т Сортино

CSD:

0.61

IYM:

-0.45

Коэф-т Омега

CSD:

1.08

IYM:

0.94

Коэф-т Кальмара

CSD:

0.29

IYM:

-0.34

Коэф-т Мартина

CSD:

0.87

IYM:

-0.92

Индекс Язвы

CSD:

9.94%

IYM:

8.81%

Дневная вол-ть

CSD:

28.61%

IYM:

20.35%

Макс. просадка

CSD:

-70.47%

IYM:

-67.78%

Текущая просадка

CSD:

-14.09%

IYM:

-12.26%

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у IYM с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям IYM по среднегодовой доходности: 6.21% против 6.58% соответственно.

CSD

С начала года

-4.03%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

-11.49%

1 год

9.34%

3 года

13.12%

5 лет

18.52%

10 лет

6.21%

IYM

С начала года

3.05%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

-8.42%

1 год

-7.03%

3 года

1.11%

5 лет

11.63%

10 лет

6.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

iShares U.S. Basic Materials ETF

Сравнение комиссий CSD и IYM

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IYM в 0.42%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSD и IYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг риск-скорректированной доходности CSD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
IYM
Ранг риск-скорректированной доходности IYM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSD c IYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа IYM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и IYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и IYM

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IYM в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.17%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%1.64%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.62%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.09%1.68%1.43%1.47%2.03%1.77%

Просадки

Сравнение просадок CSD и IYM

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, примерно равная максимальной просадке IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и IYM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и IYM

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...