PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSD с IYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSD с IYM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) are both exchange-traded funds - CSD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P U.S. Spin-Off Index, while IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSD returned 13.46%/yr vs 9.88%/yr for IYM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSD charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for IYM.

Доходность

Сравнение доходности CSD и IYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 37.16%, что значительно выше, чем у IYM с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции CSD превзошли акции IYM по среднегодовой доходности: 13.46% против 9.88% соответственно.

CSD

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.35%
6 месяцев
22.61%
С начала года
37.16%
1 год
63.64%
3 года*
33.26%
5 лет*
17.75%
10 лет*
13.46%

IYM

1 день
-0.71%
1 месяц
-7.33%
6 месяцев
3.37%
С начала года
14.35%
1 год
24.42%
3 года*
10.93%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSD и IYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		37.16%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		14.35%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%

Correlation

The correlation between CSD and IYM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2006 г.

0.73

The correlation between CSD and IYM shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSD и IYM

Секторы
CSD
IYM

Промышленность

30.7%
12.3%

Технологии

18.2%

-

Здравоохранение

12.2%

-

Коммунальные услуги

9.2%

-

Сырьевые материалы

8.8%
84.2%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%
3.3%

Недвижимость

2.4%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

CSD
30.7%
IYM
12.3%

Технологии

CSD
18.2%
IYM

-

Здравоохранение

CSD
12.2%
IYM

-

Коммунальные услуги

CSD
9.2%
IYM

-

Сырьевые материалы

CSD
8.8%
IYM
84.2%

Коммуникационные услуги

CSD
3.5%
IYM

-

Потребительский циклический сектор

CSD
3.0%
IYM
3.3%

Недвижимость

CSD
2.4%
IYM

-

Финансовые услуги

CSD
0.1%
IYM

-

Потребительский защитный сектор

CSD

-

IYM

-

Энергетика

CSD

-

IYM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

iShares U.S. Basic Materials ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPMOCSD с SPYCSD с VOOCSD с FUTYCSD с ^GSPCCSD с SRLNCSD с SPHQ
Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXXIYM с XLB

Доходность на риск

CSD vs. IYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c IYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSDIYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.24

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.76

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

1.80

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.50

6.30

+13.19

CSD vs. IYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа IYM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и IYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSD и IYM

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, примерно равная максимальной просадке IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и IYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDIYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-67.78%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-13.61%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

-23.62%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-29.94%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

-42.76%

-14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-7.36%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-11.42%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.88%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и IYM

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDIYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

4.91%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

15.80%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

19.80%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

20.50%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

21.69%

+3.27%

Сравнение комиссий CSD и IYM

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IYM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и IYM

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности IYM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.12%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.33%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%

Часто задаваемые вопросы

CSD and IYM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (8.99%) compared to IYM (4.91%). In terms of maximum drawdown, CSD dropped -70.47% vs IYM's -67.78%.

On 10-year performance, CSD leads with 13.46% vs 9.88% for IYM. On fees, IYM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYM has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 13.46% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

IYM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.12% for CSD.

CSD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IYM is Materials. CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index, while IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.42% for IYM.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSD и IYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор