Сравнение CSD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CSD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off TR. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSD или VOO.
Корреляция
Корреляция между CSD и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSD и VOO
Основные характеристики
CSD:
1.57
VOO:
1.88
CSD:
2.16
VOO:
2.53
CSD:
1.28
VOO:
1.35
CSD:
3.44
VOO:
2.81
CSD:
9.10
VOO:
11.78
CSD:
3.54%
VOO:
2.02%
CSD:
20.49%
VOO:
12.67%
CSD:
-70.47%
VOO:
-33.99%
CSD:
-5.15%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции CSD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.48% против 13.30% соответственно.
CSD
5.95%
-2.61%
18.13%
33.20%
12.70%
7.48%
VOO
4.61%
2.59%
10.08%
25.10%
14.79%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и VOO
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CSD и VOO
CSD
VOO
Сравнение CSD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и VOO
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% | 1.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и VOO
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и VOO
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.