Сравнение FUTY с CNI
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while CNI (Canadian National Railway Company) is a stock. Over the past 10 years, FUTY returned 9.07%/yr vs 9.51%/yr for CNI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и CNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 21.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FUTY имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции CNI немного впереди с 9.51%.
FUTY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 9.07%
CNI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 22.98%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам FUTY и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 4.88% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
CNI Canadian National Railway Company | 21.78% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Correlation
The correlation between FUTY and CNI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTY vs. CNI — Ранг доходности на риск
FUTY
CNI
Сравнение FUTY c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTY | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 2.08 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTY и CNI
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и CNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTY | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -46.66% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -14.15% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.35% | -29.14% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -29.14% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | -29.15% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.55% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -9.49% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 7.68% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и CNI
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTY | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.12% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 17.30% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 21.90% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 22.38% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 22.67% | -3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и CNI
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности CNI в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.20% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.57% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
FUTY and CNI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTY has higher volatility (5.63%) compared to CNI (4.12%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs CNI's -46.66%.
FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTY и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор