PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с CGDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. FUTY is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, FUTY returned 13.69%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.55%.

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
1.50%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
12.59%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%11.68%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between FUTY and CGDV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.47

The correlation between FUTY and CGDV shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FUTY и CGDV

Секторы
FUTY
CGDV

Коммунальные услуги

99.3%
2.1%

Энергетика

0.5%
3.8%

Промышленность

0.2%
13.2%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Финансовые услуги

-

6.8%

Здравоохранение

-

11.5%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

34.1%

Коммунальные услуги

FUTY
99.3%
CGDV
2.1%

Энергетика

FUTY
0.5%
CGDV
3.8%

Промышленность

FUTY
0.2%
CGDV
13.2%

Сырьевые материалы

FUTY

-

CGDV
2.9%

Коммуникационные услуги

FUTY

-

CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

CGDV
10.6%

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

CGDV
5.5%

Финансовые услуги

FUTY

-

CGDV
6.8%

Здравоохранение

FUTY

-

CGDV
11.5%

Недвижимость

FUTY

-

CGDV
1.1%

Технологии

FUTY

-

CGDV
34.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

FUTY vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUTYCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.27

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.11

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.83

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

13.19

-10.31

FUTY vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTY и CGDV

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-21.82%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.75%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-14.28%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-0.98%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.60%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.09%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и CGDV

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.52%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

9.80%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

12.13%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

15.57%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

15.57%

+3.49%

Сравнение комиссий FUTY и CGDV

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и CGDV

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and CGDV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.63%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 13.69% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

FUTY has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.17% for CGDV.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Capital Group. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор