Сравнение FUTY с C
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FUTY returned 9.07%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям C по среднегодовой доходности: 9.07% против 16.22% соответственно.
FUTY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 9.07%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам FUTY и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 4.88% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between FUTY and C is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.18 |
The correlation between FUTY and C shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTY vs. C — Ранг доходности на риск
FUTY
C
Сравнение FUTY c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTY | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 5.64 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 16.25 | -13.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTY и C
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTY | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -98.00% | +61.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -14.76% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.35% | -31.31% | +13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -44.53% | +19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | -56.51% | +20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -62.68% | +56.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -43.51% | +37.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 5.12% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и C
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.63%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTY | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 8.30% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 23.09% | -11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 28.37% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 29.20% | -12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 33.23% | -14.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и C
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.57% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
FUTY and C have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to FUTY (5.63%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTY и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор