Сравнение FUTU с XOM
FUTU (Futu Holdings Limited) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. FUTU operates in Capital Markets (Financial Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, FUTU returned -5.33%/yr vs 25.07%/yr for XOM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.66%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 22.92%.
FUTU
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -43.86%
- С начала года
- -39.66%
- 1 год
- -31.00%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам FUTU и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.66% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 22.92% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | -9.78% |
Correlation
The correlation between FUTU and XOM is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between FUTU and XOM shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.61B
XOM:
$604.96B
FUTU:
HK$70.95
XOM:
$5.96
FUTU:
10.77
XOM:
24.51
FUTU:
0.22
XOM:
1.14
FUTU:
4.51
XOM:
1.90
FUTU:
2.63
XOM:
2.40
FUTU:
HK$24.01B
XOM:
$326.01B
FUTU:
HK$21.07B
XOM:
$83.11B
FUTU:
HK$14.81B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. XOM — Ранг доходности на риск
FUTU
XOM
Сравнение FUTU c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.71 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.44 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и XOM
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -62.40% | -24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -20.11% | -34.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -20.11% | -34.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.23% | -20.51% | -62.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.22% | -14.31% | -35.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.57% | -10.22% | -37.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 7.73% | +17.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и XOM
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 7.35% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.06% | 20.71% | +30.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.37% | 24.99% | +36.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 26.73% | +45.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.86% | 28.28% | +46.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и XOM
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности XOM в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.80% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и XOM
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and XOM have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (12.93%) compared to XOM (7.35%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор