Сравнение FUTU с XOM
FUTU (Futu Holdings Limited) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. FUTU operates in Capital Markets (Financial Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, FUTU returned -8.34%/yr vs 24.43%/yr for XOM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -40.46%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 28.46%.
FUTU
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -38.34%
- С начала года
- -40.46%
- 6 месяцев
- -41.91%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- 36.93%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 31.23%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 24.43%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам FUTU и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -40.46% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -32.64% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 28.46% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | -8.47% |
Correlation
The correlation between FUTU and XOM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between FUTU and XOM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.63B
XOM:
$638.03B
FUTU:
$71.05
XOM:
$5.93
FUTU:
1.35
XOM:
25.73
FUTU:
0.03
XOM:
1.19
FUTU:
0.57
XOM:
2.00
FUTU:
0.33
XOM:
2.51
FUTU:
$24.01B
XOM:
$326.01B
FUTU:
$21.07B
XOM:
$83.11B
FUTU:
$14.81B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. XOM — Ранг доходности на риск
FUTU
XOM
Сравнение FUTU c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTU | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.31 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 9.46 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTU | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.12 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.92 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FUTU и XOM
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -62.40% | -24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -15.69% | -38.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -18.92% | -35.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -20.51% | -65.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -10.44% | -40.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.54% | -10.20% | -37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.70% | 5.48% | +13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и XOM
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 42.02% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.02% | 10.10% | +31.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.74% | 20.33% | +30.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.79% | 24.49% | +39.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.86% | 26.73% | +46.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 28.18% | +47.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и XOM
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности XOM в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.70% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.67% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и XOM
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and XOM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (42.02%) compared to XOM (10.10%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор