PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUTU с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FUTU с AAPL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Futu Holdings Limited (FUTU) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUTU или AAPL.

Корреляция

Корреляция между FUTU и AAPL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FUTU и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Futu Holdings Limited (FUTU) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
583.77%
379.32%
FUTU
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUTU:

0.71

AAPL:

0.25

Коэф-т Сортино

FUTU:

1.41

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

FUTU:

1.17

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

FUTU:

0.67

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

FUTU:

2.02

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

FUTU:

23.44%

AAPL:

9.81%

Дневная вол-ть

FUTU:

70.42%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

FUTU:

-87.23%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

FUTU:

-45.16%

AAPL:

-23.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUTU:

$14.09B

AAPL:

$2.96T

EPS

FUTU:

$5.02

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

FUTU:

20.15

AAPL:

30.86

Коэффициент PEG

FUTU:

0.00

AAPL:

1.98

Коэффициент P/S

FUTU:

1.18

AAPL:

7.39

Коэффициент P/B

FUTU:

3.80

AAPL:

44.16

Общая выручка (12 мес.)

FUTU:

$14.54B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

FUTU:

$12.94B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

FUTU:

$5.43B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, FUTU показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -20.63%.

FUTU

С начала года

27.94%

1 месяц

27.62%

6 месяцев

10.84%

1 год

49.88%

5 лет

54.45%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-20.63%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-12.43%

1 год

8.07%

5 лет

21.40%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUTU и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTU
Ранг риск-скорректированной доходности FUTU, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUTU c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUTU на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTU и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.71
0.25
FUTU
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTU и AAPL

Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности AAPL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUTU
Futu Holdings Limited		1.95%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок FUTU и AAPL

Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-45.16%
-23.27%
FUTU
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности FUTU и AAPL

Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.18%
10.70%
FUTU
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUTU и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
4.43B
95.36B
(FUTU) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FUTU и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Futu Holdings Limited и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
82.5%
47.1%
(FUTU) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
FUTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 4.43B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

FUTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.22B при выручке в 4.43B, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

FUTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 4.43B, что соответствует чистой рентабельности 42.2%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.