Сравнение FUTU с AAPL
FUTU (Futu Holdings Limited) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. FUTU operates in Capital Markets (Financial Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, FUTU returned -8.34%/yr vs 20.38%/yr for AAPL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -40.46%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%.
FUTU
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -38.34%
- С начала года
- -40.46%
- 6 месяцев
- -41.91%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- 36.93%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам FUTU и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -40.46% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -32.64% |
AAPL Apple Inc | 14.34% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 71.64% |
Correlation
The correlation between FUTU and AAPL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.63B
AAPL:
$4.58T
FUTU:
$71.05
AAPL:
$8.24
FUTU:
1.35
AAPL:
37.67
FUTU:
0.03
AAPL:
4.96
FUTU:
0.57
AAPL:
10.23
FUTU:
0.33
AAPL:
43.03
FUTU:
$24.01B
AAPL:
$451.44B
FUTU:
$21.07B
AAPL:
$216.07B
FUTU:
$14.81B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. AAPL — Ранг доходности на риск
FUTU
AAPL
Сравнение FUTU c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTU | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.88 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 9.76 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTU | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.40 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.75 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FUTU и AAPL
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -81.80% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -13.80% | -40.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -33.36% | -20.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -33.36% | -53.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -1.57% | -49.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.54% | -29.61% | -17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.70% | 5.47% | +13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и AAPL
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 42.02% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.02% | 5.46% | +36.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.74% | 15.91% | +34.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.79% | 22.32% | +41.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.86% | 27.46% | +45.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 28.89% | +46.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и AAPL
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.70% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и AAPL
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and AAPL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (42.02%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор