PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FUTU с TIGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FUTU с TIGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FUTU (Futu Holdings Limited) and TIGR (UP Fintech Holding Limited) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FUTU returned -5.33%/yr vs -23.71%/yr for TIGR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FUTU и TIGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Futu Holdings Limited (FUTU) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTU показывает доходность -39.66%, что значительно выше, чем у TIGR с доходностью -51.57%.

FUTU

1 день
-1.86%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-43.86%
С начала года
-39.66%
1 год
-31.00%
3 года*
29.63%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
—

TIGR

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
-49.95%
С начала года
-51.57%
1 год
-52.85%
3 года*
13.46%
5 лет*
-23.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTU и TIGR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FUTU
Futu Holdings Limited		-39.66%105.29%49.87%34.39%-6.12%-5.36%343.31%-43.61%
TIGR
UP Fintech Holding Limited		-51.57%47.99%46.15%29.62%-30.55%-38.16%123.66%-56.23%

Correlation

The correlation between FUTU and TIGR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.68

The correlation between FUTU and TIGR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUTU:

$13.61B

TIGR:

$827.38M

EPS

FUTU:

HK$70.95

TIGR:

$0.62

Коэффициент P/E

FUTU:

10.77

TIGR:

7.51

Коэффициент PEG

FUTU:

0.22

TIGR:

0.09

Коэффициент P/S

FUTU:

4.51

TIGR:

1.32

Коэффициент P/B

FUTU:

2.63

TIGR:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

FUTU:

HK$24.01B

TIGR:

$645.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

FUTU:

HK$21.07B

TIGR:

$533.82M

EBITDA (12 мес.)

FUTU:

HK$14.81B

TIGR:

$236.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Futu Holdings Limited

UP Fintech Holding Limited

Часто сравнивают с FUTU:
FUTU с QFINFUTU с BABAFUTU с FRHCFUTU с EVGOFUTU с AAPLFUTU с MSFTFUTU с SPY
Часто сравнивают с TIGR:
TIGR с SPYTIGR с QQQTIGR с HOODTIGR с SCHWTIGR с NVDATIGR с SPYL.DETIGR с IWDA.L

Доходность на риск

FUTU vs. TIGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTU
Ранг доходности на риск FUTU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TIGR
Ранг доходности на риск TIGR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTU c TIGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUTUTIGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.85

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-1.18

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.85

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.80

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.36

+0.14

FUTU vs. TIGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTU на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа TIGR равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTU и TIGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTU и TIGR

Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и TIGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTUTIGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.23%

-93.65%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.18%

-66.44%

+12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.18%

-66.44%

+12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.23%

-88.15%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.22%

-87.39%

+37.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.57%

-78.03%

+30.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.41%

38.91%

-13.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTU и TIGR

Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с UP Fintech Holding Limited (TIGR) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTUTIGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

9.56%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.06%

45.60%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.37%

62.21%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.37%

81.77%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.86%

90.07%

-15.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTU и TIGR

Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как TIGR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FUTU
Futu Holdings Limited		2.67%0.00%2.50%
TIGR
UP Fintech Holding Limited		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUTU и TIGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.86B
155.34M
(FUTU) Общая выручка
(TIGR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FUTU значения в HKD, TIGR значения в USD

Сравнение рентабельности FUTU и TIGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Futu Holdings Limited и UP Fintech Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
87.2%
95.0%
Активы портфеля
FUTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.

TIGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.

FUTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

TIGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

FUTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

TIGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.

Часто задаваемые вопросы

FUTU and TIGR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTU has higher volatility (12.93%) compared to TIGR (9.56%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs TIGR's -93.65%.

FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTU и TIGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор