Сравнение FUTU с QFIN
FUTU (Futu Holdings Limited) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FUTU in Capital Markets, QFIN in Credit Services. Over the past 5 years, FUTU returned -5.33%/yr vs -9.72%/yr for QFIN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.66%, что значительно ниже, чем у QFIN с доходностью -29.34%.
FUTU
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -43.86%
- С начала года
- -39.66%
- 1 год
- -31.00%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- —
QFIN
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.73%
- 6 месяцев
- -19.38%
- С начала года
- -29.34%
- 1 год
- -66.19%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTU и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.66% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -29.34% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -38.01% |
Correlation
The correlation between FUTU and QFIN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between FUTU and QFIN shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.61B
QFIN:
$1.67B
FUTU:
HK$70.95
QFIN:
CN¥58.25
FUTU:
10.77
QFIN:
1.49
FUTU:
0.22
QFIN:
0.04
FUTU:
4.51
QFIN:
0.43
FUTU:
2.63
QFIN:
0.22
FUTU:
HK$24.01B
QFIN:
CN¥17.46B
FUTU:
HK$21.07B
QFIN:
CN¥12.90B
FUTU:
HK$14.81B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. QFIN — Ранг доходности на риск
FUTU
QFIN
Сравнение FUTU c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.73 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.95 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.25 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и QFIN
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -76.74% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -70.01% | +15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -73.15% | +18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.23% | -73.15% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.22% | -70.39% | +20.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.57% | -45.78% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 53.14% | -27.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и QFIN
Текущая волатильность для Futu Holdings Limited (FUTU) составляет 12.93%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что FUTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 17.68% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.06% | 41.75% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.37% | 57.05% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 65.63% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.86% | 71.90% | +2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и QFIN
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности QFIN в 11.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 11.98% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и QFIN
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and QFIN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (17.68%) compared to FUTU (12.93%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs QFIN's -76.74%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор