Сравнение FUTU с QFIN
FUTU (Futu Holdings Limited) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FUTU in Capital Markets, QFIN in Credit Services. Over the past 5 years, FUTU returned -9.56%/yr vs -13.01%/yr for QFIN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.18%, что значительно ниже, чем у QFIN с доходностью -16.52%.
FUTU
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -39.18%
- 6 месяцев
- -39.35%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- -9.56%
- 10 лет*
- —
QFIN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 30.30%
- С начала года
- -16.52%
- 6 месяцев
- -18.76%
- 1 год
- -63.92%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTU и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.18% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -16.52% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -38.01% |
Correlation
The correlation between FUTU and QFIN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between FUTU and QFIN shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.93B
QFIN:
$935.34M
FUTU:
HK$71.05
QFIN:
CN¥51.00
FUTU:
10.85
QFIN:
2.02
FUTU:
0.22
QFIN:
0.06
FUTU:
4.54
QFIN:
0.58
FUTU:
2.65
QFIN:
0.26
FUTU:
HK$24.01B
QFIN:
CN¥17.46B
FUTU:
HK$21.07B
QFIN:
CN¥12.90B
FUTU:
HK$14.81B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. QFIN — Ранг доходности на риск
FUTU
QFIN
Сравнение FUTU c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.74 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.89 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.19 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и QFIN
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -76.74% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -71.95% | +17.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -73.15% | +18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -75.92% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.82% | -65.02% | +15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.54% | -45.62% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.22% | 54.07% | -31.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и QFIN
Текущая волатильность для Futu Holdings Limited (FUTU) составляет 22.11%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 27.57%. Это указывает на то, что FUTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.11% | 27.57% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.03% | 38.70% | +12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.07% | 55.14% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.58% | 66.23% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.05% | 71.92% | +3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и QFIN
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности QFIN в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.64% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.14% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и QFIN
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and QFIN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (27.57%) compared to FUTU (22.11%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs QFIN's -76.74%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор