Сравнение FUTU с QFIN
FUTU (Futu Holdings Limited) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FUTU in Capital Markets, QFIN in Credit Services. Over the past 5 years, FUTU returned -8.34%/yr vs -10.51%/yr for QFIN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -40.46%, что значительно ниже, чем у QFIN с доходностью -16.41%.
FUTU
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -38.34%
- С начала года
- -40.46%
- 6 месяцев
- -41.91%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- 36.93%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- —
QFIN
- 1 день
- -8.21%
- 1 месяц
- 13.60%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTU и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -40.46% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -32.64% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -16.41% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -32.67% |
Correlation
The correlation between FUTU and QFIN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between FUTU and QFIN shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.63B
QFIN:
$936.57M
FUTU:
$71.05
QFIN:
$51.00
FUTU:
1.35
QFIN:
0.30
FUTU:
0.03
QFIN:
0.01
FUTU:
0.57
QFIN:
0.09
FUTU:
0.33
QFIN:
0.04
FUTU:
$24.01B
QFIN:
$17.46B
FUTU:
$21.07B
QFIN:
$12.90B
FUTU:
$14.81B
QFIN:
$6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. QFIN — Ранг доходности на риск
FUTU
QFIN
Сравнение FUTU c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTU | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.77 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.82 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -1.14 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTU | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -1.08 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.05 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FUTU и QFIN
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -76.74% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -72.31% | +18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -73.15% | +18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -76.74% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -64.97% | +14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.54% | -45.45% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.70% | 51.90% | -33.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и QFIN
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 42.02% по сравнению с 360 DigiTech, Inc. (QFIN) с волатильностью 29.66%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.02% | 29.66% | +12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.74% | 38.48% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.79% | 54.87% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.86% | 66.91% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 72.14% | +3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и QFIN
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности QFIN в 10.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.70% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.13% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и QFIN
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and QFIN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (42.02%) compared to QFIN (29.66%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs QFIN's -76.74%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор