Сравнение FUTU с MSFT
FUTU (Futu Holdings Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. FUTU operates in Capital Markets (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, FUTU returned -8.34%/yr vs 12.17%/yr for MSFT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -40.46%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
FUTU
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -38.34%
- С начала года
- -40.46%
- 6 месяцев
- -41.91%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- 36.93%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам FUTU и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -40.46% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -32.64% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 44.20% |
Correlation
The correlation between FUTU and MSFT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.63B
MSFT:
$3.18T
FUTU:
$71.05
MSFT:
$16.79
FUTU:
1.35
MSFT:
25.45
FUTU:
0.03
MSFT:
1.78
FUTU:
0.57
MSFT:
10.01
FUTU:
0.33
MSFT:
7.68
FUTU:
$24.01B
MSFT:
$318.27B
FUTU:
$21.07B
MSFT:
$217.41B
FUTU:
$14.81B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FUTU
MSFT
Сравнение FUTU c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTU | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.21 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.44 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.28 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.46 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.75 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FUTU и MSFT
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -69.38% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -33.91% | -20.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -33.91% | -20.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -37.15% | -49.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -20.67% | -30.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.54% | -21.78% | -25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.70% | 15.95% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и MSFT
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 42.02% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.02% | 9.95% | +32.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.74% | 22.34% | +28.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.79% | 25.12% | +38.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.86% | 26.63% | +46.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 27.04% | +48.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и MSFT
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.70% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и MSFT
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and MSFT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (42.02%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs MSFT's -69.38%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор