Сравнение FUTU с MSFT
FUTU (Futu Holdings Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. FUTU operates in Capital Markets (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, FUTU returned -5.33%/yr vs 8.28%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.66%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.69%.
FUTU
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -43.86%
- С начала года
- -39.66%
- 1 год
- -31.00%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам FUTU и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.66% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 44.35% |
Correlation
The correlation between FUTU and MSFT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.61B
MSFT:
$2.98T
FUTU:
HK$70.95
MSFT:
$16.79
FUTU:
10.77
MSFT:
23.89
FUTU:
0.22
MSFT:
1.67
FUTU:
4.51
MSFT:
9.40
FUTU:
2.63
MSFT:
7.21
FUTU:
HK$24.01B
MSFT:
$318.27B
FUTU:
HK$21.07B
MSFT:
$217.41B
FUTU:
HK$14.81B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FUTU
MSFT
Сравнение FUTU c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.58 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.08 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и MSFT
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -69.38% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -34.50% | -19.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -34.50% | -19.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.23% | -37.15% | -46.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.22% | -25.54% | -24.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.57% | -21.80% | -25.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 18.60% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и MSFT
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 10.80% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.06% | 24.46% | +26.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.37% | 27.35% | +34.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 27.05% | +45.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.86% | 27.18% | +47.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и MSFT
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности MSFT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и MSFT
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and MSFT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (12.93%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs MSFT's -69.38%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор