Сравнение FUTU с FRHC
FUTU (Futu Holdings Limited) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FUTU returned -5.33%/yr vs 19.03%/yr for FRHC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и FRHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.66%, что значительно ниже, чем у FRHC с доходностью 23.00%.
FUTU
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -43.86%
- С начала года
- -39.66%
- 1 год
- -31.00%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- —
FRHC
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 10.34%
- 6 месяцев
- 18.70%
- С начала года
- 23.00%
- 1 год
- -6.06%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTU и FRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.66% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 23.00% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 69.07% |
Correlation
The correlation between FUTU and FRHC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.61B
FRHC:
$9.17B
FUTU:
HK$70.95
FRHC:
$0.04
FUTU:
10.77
FRHC:
3.43K
FUTU:
0.22
FRHC:
301.35
FUTU:
4.51
FRHC:
4.32
FUTU:
HK$24.01B
FRHC:
$2.12B
FUTU:
HK$21.07B
FRHC:
$1.05B
FUTU:
HK$14.81B
FRHC:
$542.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. FRHC — Ранг доходности на риск
FUTU
FRHC
Сравнение FUTU c FRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | FRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.15 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.25 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и FRHC
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и FRHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -45.93% | -41.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -41.08% | -13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -41.08% | -13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.23% | -45.93% | -37.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.22% | -21.28% | -28.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.57% | -11.82% | -35.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 24.30% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и FRHC
Текущая волатильность для Futu Holdings Limited (FUTU) составляет 12.93%, в то время как у Freedom Holding Corp. (FRHC) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что FUTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 26.36% | -13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.06% | 36.70% | +14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.37% | 45.62% | +15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 39.64% | +32.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.86% | 48.34% | +26.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и FRHC
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как FRHC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и FRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и FRHC
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and FRHC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (26.36%) compared to FUTU (12.93%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs FRHC's -45.93%.
FRHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и FRHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор