PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUTU с FRHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FUTU и FRHC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FUTU и FRHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Futu Holdings Limited (FUTU) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.99%
60.20%
FUTU
FRHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUTU:

1.01

FRHC:

2.08

Коэф-т Сортино

FUTU:

1.74

FRHC:

2.85

Коэф-т Омега

FUTU:

1.22

FRHC:

1.36

Коэф-т Кальмара

FUTU:

0.85

FRHC:

1.73

Коэф-т Мартина

FUTU:

3.41

FRHC:

6.31

Индекс Язвы

FUTU:

19.02%

FRHC:

9.69%

Дневная вол-ть

FUTU:

64.31%

FRHC:

29.36%

Макс. просадка

FUTU:

-87.23%

FRHC:

-45.93%

Текущая просадка

FUTU:

-56.00%

FRHC:

-4.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUTU:

$11.89B

FRHC:

$8.09B

EPS

FUTU:

$4.08

FRHC:

$5.70

Цена/прибыль

FUTU:

21.12

FRHC:

23.43

Общая выручка (12 мес.)

FUTU:

$10.88B

FRHC:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

FUTU:

$9.59B

FRHC:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

FUTU:

$4.38B

FRHC:

$899.68M

Доходность по периодам

С начала года, FUTU показывает доходность 53.83%, что значительно ниже, чем у FRHC с доходностью 57.78%.


FUTU

С начала года

53.83%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

23.70%

1 год

58.54%

5 лет

53.18%

10 лет

N/A

FRHC

С начала года

57.78%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

58.65%

1 год

58.19%

5 лет

54.17%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUTU c FRHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUTU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.012.08
Коэффициент Сортино FUTU, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.742.85
Коэффициент Омега FUTU, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.36
Коэффициент Кальмара FUTU, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.851.73
Коэффициент Мартина FUTU, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.416.31
FUTU
FRHC

Показатель коэффициента Шарпа FUTU на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FRHC равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTU и FRHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01
2.08
FUTU
FRHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTU и FRHC

Ни FUTU, ни FRHC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FUTU и FRHC

Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и FRHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-56.00%
-4.78%
FUTU
FRHC

Волатильность

Сравнение волатильности FUTU и FRHC

Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с Freedom Holding Corp. (FRHC) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.93%
8.87%
FUTU
FRHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUTU и FRHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab