Сравнение FUTU с FRHC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FUTU с FRHC

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Futu Holdings Limited (FUTU) и Freedom Holding Corp. (FRHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUTU или FRHC.

Корреляция

Корреляция между FUTU и FRHC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FUTU и FRHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Futu Holdings Limited (FUTU) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FUTU

FRHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUTU:

1.75

FRHC:

3.27

Коэф-т Сортино

FUTU:

2.41

FRHC:

3.98

Коэф-т Омега

FUTU:

1.30

FRHC:

1.50

Коэф-т Кальмара

FUTU:

1.54

FRHC:

2.67

Коэф-т Мартина

FUTU:

5.29

FRHC:

11.85

Индекс Язвы

FUTU:

21.75%

FRHC:

7.94%

Дневная вол-ть

FUTU:

66.02%

FRHC:

28.86%

Макс. просадка

FUTU:

-87.23%

FRHC:

-45.93%

Текущая просадка

FUTU:

-44.69%

FRHC:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUTU:

$13.40B

FRHC:

$9.55B

EPS

FUTU:

$4.44

FRHC:

$5.36

Цена/прибыль

FUTU:

23.79

FRHC:

29.40

Общая выручка (12 мес.)

FUTU:

$8.78B

FRHC:

$1.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

FUTU:

$7.49B

FRHC:

$938.96M

EBITDA (12 мес.)

FUTU:

$4.40B

FRHC:

$401.77M

Доходность по периодам

С начала года, FUTU показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у FRHC с доходностью 20.56%.

FUTU

С начала года

32.07%

1 месяц

36.43%

6 месяцев

81.39%

1 год

119.31%

5 лет

56.37%

10 лет

N/A

FRHC

С начала года

20.56%

1 месяц

18.29%

6 месяцев

79.25%

1 год

93.49%

5 лет

57.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUTU и FRHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FUTU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FRHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUTU c FRHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTU

FRHC

Показатель коэффициента Шарпа FUTU на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа FRHC равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTU и FRHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FUTU

FRHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTU и FRHC

Ни FUTU, ни FRHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FUTU и FRHC

Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и FRHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FUTU

FRHC

Волатильность

Сравнение волатильности FUTU и FRHC

Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Freedom Holding Corp. (FRHC) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FUTU

FRHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUTU и FRHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FUTU с FRHC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FUTU и FRHC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUTU и FRHC

FUTU

FRHC

Сравнение FUTU c FRHC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTU и FRHC

Просадки

Сравнение просадок FUTU и FRHC

Волатильность

Сравнение волатильности FUTU и FRHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUTU и FRHC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество