Сравнение FUTU с FRHC
FUTU (Futu Holdings Limited) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FUTU returned -8.34%/yr vs 23.54%/yr for FRHC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и FRHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -40.46%, что значительно ниже, чем у FRHC с доходностью 30.31%.
FUTU
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -38.34%
- С начала года
- -40.46%
- 6 месяцев
- -41.91%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- 36.93%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- —
FRHC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 30.31%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 24.83%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTU и FRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -40.46% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -32.64% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 30.31% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 72.07% |
Correlation
The correlation between FUTU and FRHC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
FUTU:
$71.05
FRHC:
$0.04
FUTU:
1.35
FRHC:
3.64K
FUTU:
0.03
FRHC:
319.15
FUTU:
0.57
FRHC:
4.58
FUTU:
$24.01B
FRHC:
$2.12B
FUTU:
$21.07B
FRHC:
$1.05B
FUTU:
$14.81B
FRHC:
$542.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. FRHC — Ранг доходности на риск
FUTU
FRHC
Сравнение FUTU c FRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTU | FRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.02 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.04 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTU | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.02 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.63 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.40 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок FUTU и FRHC
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и FRHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -45.93% | -41.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -41.08% | -13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -41.08% | -13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -45.93% | -40.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -16.61% | -34.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.54% | -11.67% | -35.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.70% | 23.01% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и FRHC
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 42.02% по сравнению с Freedom Holding Corp. (FRHC) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.02% | 9.94% | +32.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.74% | 27.03% | +23.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.79% | 38.69% | +25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.86% | 37.87% | +34.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 47.70% | +27.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и FRHC
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как FRHC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.70% | 0.00% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и FRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и FRHC
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and FRHC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (42.02%) compared to FRHC (9.94%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs FRHC's -45.93%.
FRHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и FRHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор