Сравнение FUTU с EVGO
FUTU (Futu Holdings Limited) and EVGO (Evgo Inc) are both stocks. FUTU operates in Capital Markets (Financial Services), while EVGO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FUTU returned -9.56%/yr vs -35.54%/yr for EVGO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и EVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUTU показывает доходность -39.18%, а EVGO немного выше – -38.14%.
FUTU
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -39.18%
- 6 месяцев
- -39.35%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- -9.56%
- 10 лет*
- —
EVGO
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -38.14%
- 6 месяцев
- -43.57%
- 1 год
- -52.88%
- 3 года*
- -21.21%
- 5 лет*
- -35.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTU и EVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.18% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | -1.63% |
EVGO Evgo Inc | -38.14% | -28.15% | 13.13% | -19.91% | -55.03% | -7.19% | 9.89% |
Correlation
The correlation between FUTU and EVGO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
FUTU:
HK$71.05
EVGO:
-$0.51
FUTU:
4.54
EVGO:
0.43
FUTU:
HK$24.01B
EVGO:
$418.33M
FUTU:
HK$21.07B
EVGO:
$84.41M
FUTU:
HK$14.81B
EVGO:
-$36.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. EVGO — Ранг доходности на риск
FUTU
EVGO
Сравнение FUTU c EVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Evgo Inc (EVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | EVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.79 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.31 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и EVGO
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки EVGO в -92.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и EVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | EVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -92.48% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -66.87% | +12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -81.43% | +27.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -91.37% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.82% | -91.84% | +42.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.54% | -70.18% | +22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.22% | 40.27% | -18.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и EVGO
Текущая волатильность для Futu Holdings Limited (FUTU) составляет 22.11%, в то время как у Evgo Inc (EVGO) волатильность равна 26.42%. Это указывает на то, что FUTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | EVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.11% | 26.42% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.03% | 45.56% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.07% | 61.22% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.58% | 86.49% | -13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.05% | 89.43% | -14.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и EVGO
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как EVGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVGO Evgo Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.64% | 0.00% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и EVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Evgo Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и EVGO
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
EVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила о валовой прибыли в 12.96M при выручке в 109.53M, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
EVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила об операционной прибыли в -36.35M при выручке в 109.53M, что соответствует операционной рентабельности -33.2%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
EVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evgo Inc сообщила о чистой прибыли в -20.56M при выручке в 109.53M, что соответствует чистой рентабельности -18.8%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and EVGO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVGO has higher volatility (26.42%) compared to FUTU (22.11%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs EVGO's -92.48%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и EVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор