PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUTU с BABA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FUTU и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Futu Holdings Limited (FUTU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTU и BABA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FUTU
Futu Holdings Limited
-16.72%105.29%49.87%34.39%-6.12%-5.36%343.31%-32.64%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-15.59%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%21.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUTU:

$19.37B

BABA:

$298.65B

EPS

FUTU:

$80.26

BABA:

$37.64

Коэффициент P/E

FUTU:

1.70

BABA:

3.29

Коэффициент PEG

FUTU:

0.04

BABA:

0.26

Коэффициент P/S

FUTU:

0.85

BABA:

0.29

Коэффициент P/B

FUTU:

0.48

BABA:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

FUTU:

$22.85B

BABA:

$1.01T

Валовая прибыль (12 мес.)

FUTU:

$19.91B

BABA:

$411.95B

EBITDA (12 мес.)

FUTU:

$13.96B

BABA:

$132.37B

Доходность по периодам

С начала года, FUTU показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -15.59%.


FUTU

1 день
4.10%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-16.72%
6 месяцев
-21.36%
1 год
33.62%
3 года*
39.24%
5 лет*
-1.84%
10 лет*

BABA

1 день
-1.38%
1 месяц
-13.21%
С начала года
-15.59%
6 месяцев
-32.31%
1 год
-5.18%
3 года*
8.44%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Futu Holdings Limited

Alibaba Group Holding Limited

Доходность на риск

FUTU vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUTU
Ранг доходности на риск FUTU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTU: 6363
Ранг коэф-та Мартина

BABA
Ранг доходности на риск BABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTU c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUTUBABADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

-0.11

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.17

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.14

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

-0.31

+2.47

FUTU vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTU на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа BABA равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTU и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FUTUBABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

-0.11

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.20

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.07

+0.43

Корреляция

Корреляция между FUTU и BABA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTU и BABA

FUTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.


TTM202520242023
FUTU
Futu Holdings Limited
0.00%0.00%2.50%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.62%1.36%1.96%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FUTU и BABA

Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и BABA.


Загрузка...

Показатели просадок


FUTUBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.23%

-80.09%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.00%

-35.58%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.42%

-74.12%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.29%

-58.92%

+27.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.02%

-37.24%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.80%

15.58%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTU и BABA

Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FUTUBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.77%

11.62%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.73%

29.38%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.08%

45.99%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.06%

51.12%

+21.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.54%

43.21%

+31.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUTU и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.44B
280.91B
(FUTU) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FUTU и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Futu Holdings Limited и Alibaba Group Holding Limited.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
88.7%
40.2%
Активы портфеля
FUTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.71B при выручке в 6.44B, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 112.89B при выручке в 280.91B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

FUTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 6.44B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 18.44B при выручке в 280.91B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

FUTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 3.39B при выручке в 6.44B, что соответствует чистой рентабельности 52.7%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 16.16B при выручке в 280.91B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.