Сравнение FUTU с BABA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Futu Holdings Limited (FUTU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).
Доходность
Сравнение доходности FUTU и BABA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTU и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -14.72% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -32.64% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -15.59% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 21.18% |
Фундаментальные показатели
FUTU:
$19.84B
BABA:
$298.65B
FUTU:
$80.26
BABA:
$37.64
FUTU:
1.74
BABA:
3.29
FUTU:
0.04
BABA:
0.26
FUTU:
0.87
BABA:
0.29
FUTU:
0.50
BABA:
0.29
FUTU:
$22.85B
BABA:
$1.01T
FUTU:
$19.91B
BABA:
$411.95B
FUTU:
$13.96B
BABA:
$132.37B
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -14.72%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -15.59%.
FUTU
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -14.72%
- 6 месяцев
- -20.63%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 40.35%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -13.21%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -32.31%
- 1 год
- -5.18%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. BABA — Ранг доходности на риск
FUTU
BABA
Сравнение FUTU c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTU | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -0.11 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.17 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.14 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | -0.31 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTU | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.11 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.20 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.07 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FUTU и BABA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и BABA
FUTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 0.00% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.62% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок FUTU и BABA
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и BABA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTU | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -80.09% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | -35.58% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -74.12% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -58.92% | +29.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.01% | -37.24% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 15.58% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и BABA
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTU | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 11.62% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.82% | 29.38% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.11% | 45.99% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.05% | 51.12% | +21.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.53% | 43.21% | +31.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и BABA
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.71B при выручке в 6.44B, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 112.89B при выручке в 280.91B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 6.44B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 18.44B при выручке в 280.91B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 3.39B при выручке в 6.44B, что соответствует чистой рентабельности 52.7%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 16.16B при выручке в 280.91B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.