PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUTU с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FUTU и BABA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FUTU и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Futu Holdings Limited (FUTU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.09%
15.90%
FUTU
BABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUTU:

1.07

BABA:

0.39

Коэф-т Сортино

FUTU:

1.80

BABA:

0.85

Коэф-т Омега

FUTU:

1.23

BABA:

1.10

Коэф-т Кальмара

FUTU:

0.90

BABA:

0.19

Коэф-т Мартина

FUTU:

3.58

BABA:

1.16

Индекс Язвы

FUTU:

19.24%

BABA:

12.58%

Дневная вол-ть

FUTU:

64.18%

BABA:

37.63%

Макс. просадка

FUTU:

-87.23%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

FUTU:

-54.45%

BABA:

-72.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUTU:

$11.89B

BABA:

$207.71B

EPS

FUTU:

$4.08

BABA:

$4.83

Цена/прибыль

FUTU:

21.12

BABA:

18.04

PEG коэффициент

FUTU:

0.00

BABA:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

FUTU:

$10.88B

BABA:

$944.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

FUTU:

$9.59B

BABA:

$354.85B

EBITDA (12 мес.)

FUTU:

$4.38B

BABA:

$154.30B

Доходность по периодам

С начала года, FUTU показывает доходность 59.25%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью 11.28%.


FUTU

С начала года

59.25%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

28.09%

1 год

68.93%

5 лет

54.48%

10 лет

N/A

BABA

С начала года

11.28%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

15.90%

1 год

14.57%

5 лет

-16.62%

10 лет

-1.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUTU c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUTU, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.070.39
Коэффициент Сортино FUTU, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.800.85
Коэффициент Омега FUTU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.10
Коэффициент Кальмара FUTU, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.900.19
Коэффициент Мартина FUTU, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.581.16
FUTU
BABA

Показатель коэффициента Шарпа FUTU на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа BABA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTU и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.07
0.39
FUTU
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTU и BABA

FUTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.


TTM2023
FUTU
Futu Holdings Limited
0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.77%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FUTU и BABA

Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.45%
-72.44%
FUTU
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности FUTU и BABA

Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 23.56% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.56%
10.91%
FUTU
BABA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUTU и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab