Сравнение FUTU с VEA
FUTU (Futu Holdings Limited) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 5 years, FUTU returned -8.43%/yr vs 9.65%/yr for VEA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -40.74%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%.
FUTU
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -39.08%
- С начала года
- -40.74%
- 6 месяцев
- -43.05%
- 1 год
- -13.22%
- 3 года*
- 36.55%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам FUTU и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -40.74% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -32.64% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 15.19% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 13.08% |
Correlation
The correlation between FUTU and VEA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. VEA — Ранг доходности на риск
FUTU
VEA
Сравнение FUTU c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTU | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.77 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 10.82 | -11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTU | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.06 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.59 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FUTU и VEA
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -60.68% | -26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -11.63% | -42.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -13.45% | -40.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -29.71% | -56.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.11% | -0.66% | -50.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.54% | -13.29% | -34.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.97% | 2.98% | +15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и VEA
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 41.95% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.95% | 5.49% | +36.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.74% | 13.32% | +37.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.78% | 15.64% | +48.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.80% | 16.54% | +56.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.26% | 17.35% | +57.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и VEA
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VEA в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.71% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.61% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
FUTU and VEA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (41.95%) compared to VEA (5.49%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs VEA's -60.68%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор