PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTU с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUTU с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Futu Holdings Limited (FUTU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FUTU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Futu Holdings Limited (FUTU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTU и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FUTU
Futu Holdings Limited		-14.72%105.29%49.87%34.39%-6.12%-5.36%343.31%-32.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%19.49%

Доходность по периодам

С начала года, FUTU показывает доходность -14.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

FUTU

1 день
2.40%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-14.72%
6 месяцев
-20.63%
1 год
35.47%
3 года*
40.35%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Futu Holdings Limited

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FUTU:
FUTU с TIGRFUTU с BABAFUTU с QFINFUTU с FRHCFUTU с EVGOFUTU с AAPLFUTU с MSFT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FUTU vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTU
Ранг доходности на риск FUTU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTUSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.96

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.49

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.53

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

7.27

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTU vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTU на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTUSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.70

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между FUTU и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTU и SPY

FUTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTU
Futu Holdings Limited		0.00%0.00%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FUTU и SPY

Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FUTUSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.23%

-55.19%

-32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.00%

-12.05%

-21.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.42%

-24.50%

-61.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

-5.53%

-24.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.01%

-9.09%

-38.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

2.54%

+12.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTU и SPY

Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUTUSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

5.35%

+9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.82%

9.50%

+26.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.11%

19.06%

+37.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.05%

17.06%

+55.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.53%

17.92%

+56.61%