Сравнение FUMB с FDL
FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FUMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. FUMB is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, FUMB returned 1.98%/yr vs 12.69%/yr for FDL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FUMB и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
FUMB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам FUMB и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.15% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.76% | 0.30% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -6.40% |
Correlation
The correlation between FUMB and FDL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUMB vs. FDL — Ранг доходности на риск
FUMB
FDL
Сравнение FUMB c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMB | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.40 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.05 | 5.99 | +6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.71 | 14.59 | +31.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMB | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 2.27 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.89 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.45 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и FDL
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUMB | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -65.93% | +63.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -4.27% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.60% | -12.24% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | -16.46% | +15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.41% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -9.66% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.75% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и FDL
Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.20%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUMB | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 2.95% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 7.85% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76% | 11.30% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.16% | 14.31% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 17.11% | -15.34% |
Сравнение комиссий FUMB и FDL
И FUMB, и FDL имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и FDL
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.80% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUMB and FDL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDL has higher volatility (2.95%) compared to FUMB (0.20%). In terms of maximum drawdown, FUMB dropped -2.68% vs FDL's -65.93%.
On 5-year performance, FDL leads with 12.69% vs 1.98% for FUMB. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, FUMB has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.69% return vs 1.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FUMB and FDL have the same expense ratio: 0.45% per year.
FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.80% for FUMB.
FUMB is categorized as Municipal Bonds, while FDL is Large Cap Value Equities.
FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUMB и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор