Сравнение FUMB с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
FUMB и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMB и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMB и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.69% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.76% | 0.30% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -6.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMB и FDL
И FUMB, и FDL имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
FUMB vs. FDL — Ранг доходности на риск
FUMB
FDL
Сравнение FUMB c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMB | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.43 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 2.00 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.28 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.77 | +2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | 7.07 | +14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMB | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.43 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 0.97 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.46 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между FUMB и FDL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и FDL
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.84% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и FDL
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMB | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -65.93% | +63.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -11.58% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | -16.46% | +15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.21% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -9.72% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.90% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и FDL
Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMB | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 2.71% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 8.23% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 14.94% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 14.32% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 17.09% | -15.31% |