Сравнение FTXN с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
FTXN и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXN и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 34.14% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 69.21% | -28.10% | 3.20% | -20.99% | -2.29% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXN показывает доходность 34.14%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%.
FTXN
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 34.14%
- 6 месяцев
- 31.92%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXN и XES
FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
FTXN vs. XES — Ранг доходности на риск
FTXN
XES
Сравнение FTXN c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXN | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.50 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.97 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.26 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 6.81 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXN | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.50 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.08 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FTXN и XES составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и XES
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности XES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.02% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FTXN и XES
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXN | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -95.65% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | -27.52% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -45.95% | +15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -73.12% | +66.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -54.22% | +34.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 9.15% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и XES
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 6.67%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXN | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 7.93% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 22.22% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 40.10% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 39.83% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.86% | 45.19% | -13.33% |