PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 17.77%/yr vs 23.67%/yr for USO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 32.82%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%3.20%-20.99%-2.29%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between FTXN and USO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2016 г.

0.57

The correlation between FTXN and USO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

FTXN vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.21

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.80

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.79

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

9.00

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.18

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FTXN и USO

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-98.19%

+24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-20.39%

+6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-26.05%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-36.23%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-85.45%

+78.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-75.30%

+56.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

10.84%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и USO

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 8.95%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

14.97%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

38.35%

-20.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

44.32%

-21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

36.09%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

39.00%

-7.20%

Сравнение комиссий FTXN и USO

FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и USO

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and USO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to FTXN (8.95%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 23.67% vs 17.77% for FTXN. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXN has been the lower-risk option at 8.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 23.67% return vs 17.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

FTXN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for USO.

FTXN is categorized as Energy Equities, while USO is Oil & Gas. FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and USCF. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор