PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 17.77%/yr vs 15.73%/yr for HLAL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 18.08%.

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%-2.26%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between FTXN and HLAL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.37

The correlation between FTXN and HLAL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXN и HLAL

Секторы
FTXN
HLAL

Энергетика

100.0%
4.5%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

16.7%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

10.5%

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

50.4%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Энергетика

FTXN
100.0%
HLAL
4.5%

Сырьевые материалы

FTXN

-

HLAL
2.5%

Коммуникационные услуги

FTXN

-

HLAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

HLAL
5.6%

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

HLAL
2.9%

Финансовые услуги

FTXN

-

HLAL
0.0%

Здравоохранение

FTXN

-

HLAL
10.5%

Промышленность

FTXN

-

HLAL
4.6%

Недвижимость

FTXN

-

HLAL
0.8%

Технологии

FTXN

-

HLAL
50.4%

Коммунальные услуги

FTXN

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

FTXN vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
3.25

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.52

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.20

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

19.39

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.25

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.90

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.89

-0.61

Просадки

Сравнение просадок FTXN и HLAL

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-33.57%

-39.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-10.20%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-21.67%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-23.18%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-0.61%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-5.00%

-14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.20%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и HLAL

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

3.59%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

9.97%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

13.19%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

17.60%

+12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

20.21%

+11.59%

Сравнение комиссий FTXN и HLAL

FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и HLAL

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and HLAL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXN has higher volatility (8.95%) compared to HLAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, FTXN leads with 17.77% vs 15.73% for HLAL. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXN has performed better with a 17.77% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTXN.

FTXN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.45% for HLAL.

FTXN is categorized as Energy Equities, while HLAL is Large Cap Growth Equities. FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: First Trust and Wahed. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор