Сравнение FTXN с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
FTXN и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и HLAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXN и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 34.14% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 69.21% | -28.10% | -2.26% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -3.31% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -17.56% | 28.64% | 24.65% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXN показывает доходность 34.14%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -3.31%.
FTXN
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 34.14%
- 6 месяцев
- 31.92%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXN и HLAL
FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Доходность на риск
FTXN vs. HLAL — Ранг доходности на риск
FTXN
HLAL
Сравнение FTXN c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXN | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.77 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.77 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 8.08 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXN | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.74 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FTXN и HLAL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и HLAL
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности HLAL в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.02% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.55% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTXN и HLAL
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и HLAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXN | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -33.57% | -39.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | -13.15% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -23.18% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -6.39% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -5.10% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 2.89% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и HLAL
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXN | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.86% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 10.16% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 19.53% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 17.53% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.86% | 20.33% | +11.53% |