Сравнение FTXN с HAP
FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - FTXN tracks the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 19.98%/yr vs 12.59%/yr for HAP. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.41%/yr for HAP.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и HAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXN показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 19.81%.
FTXN
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 7.00%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 28.95%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.41%
HAP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 38.73%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.49%
- Всё время*
- 5.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.20M | $2.46M | $45.63M | |
| $2.35M | $3.31M | $2.50M |
Сравнение доходности по годам FTXN и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 28.95% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 69.21% | -28.10% | 3.20% | -20.99% | -2.29% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 19.81% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
Correlation
The correlation between FTXN and HAP is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between FTXN and HAP has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FTXN и HAP
Секторы
FTXN
HAP
Энергетика
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
FTXN
HAP
Промышленность
FTXN
HAP
Сырьевые материалы
FTXN
-
HAP
Коммуникационные услуги
FTXN
-
HAP
-
Потребительский циклический сектор
FTXN
-
HAP
Потребительский защитный сектор
FTXN
-
HAP
Финансовые услуги
FTXN
-
HAP
-
Здравоохранение
FTXN
-
HAP
Недвижимость
FTXN
-
HAP
Технологии
FTXN
-
HAP
Коммунальные услуги
FTXN
-
HAP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXN vs. HAP — Ранг доходности на риск
FTXN
HAP
Сравнение FTXN c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXN | HAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.28 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 11.99 | -6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXN и HAP
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки HAP в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и HAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXN | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -50.99% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -9.09% | -7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -16.92% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -25.66% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -3.31% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -12.02% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.24% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и HAP
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXN | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 3.99% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 12.31% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 15.71% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 18.21% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 19.67% | +12.03% |
Сравнение комиссий FTXN и HAP
FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HAP в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и HAP
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности HAP в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 1.82% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% | 0.00% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.89% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXN and HAP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXN has higher volatility (7.70%) compared to HAP (3.99%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs HAP's -50.99%.
On 5-year performance, FTXN leads with 19.98% vs 12.59% for HAP. On fees, HAP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXN has performed better with a 19.98% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for FTXN.
HAP has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.82% for FTXN.
FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.41% for HAP.
HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXN и HAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор