PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXN с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FTXN и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXN и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		34.14%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%3.20%-20.99%-2.29%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 34.14%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 14.21%.

FTXN

1 день
-3.32%
1 месяц
5.47%
С начала года
34.14%
6 месяцев
31.92%
1 год
26.04%
3 года*
14.63%
5 лет*
21.26%
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VTIFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FTXN и FDL

FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FTXN vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.43

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.00

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.77

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

7.07

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.43

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между FTXN и FDL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и FDL

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.02%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FTXN и FDL

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXNFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-65.93%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-11.58%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-16.46%

-13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-1.21%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-9.72%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

2.90%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и FDL

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXNFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

2.71%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

8.23%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

14.94%

+13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

14.32%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.86%

17.09%

+14.77%