Сравнение FTXN с ERX
FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Energy Equities funds - FTXN tracks the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index while ERX tracks the Energy Select Sector Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXN returned 19.98%/yr vs 33.57%/yr for ERX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.91%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXN показывает доходность 28.95%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 58.73%.
FTXN
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 7.00%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 28.95%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.41%
ERX
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 15.60%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 58.73%
- 1 год
- 73.31%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 33.57%
- 10 лет*
- -9.50%
- Всё время*
- -7.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.06M | $23.66M | $27.73M | |
| $2.20M | $2.46M | $45.63M |
Сравнение доходности по годам FTXN и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 28.95% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 47.45% | 69.21% | -28.10% | 3.20% | -20.99% | -2.29% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 58.73% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between FTXN and ERX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between FTXN and ERX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FTXN и ERX
Секторы
FTXN
ERX
Энергетика
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
FTXN
ERX
Промышленность
FTXN
ERX
-
Сырьевые материалы
FTXN
-
ERX
-
Коммуникационные услуги
FTXN
-
ERX
-
Потребительский циклический сектор
FTXN
-
ERX
-
Потребительский защитный сектор
FTXN
-
ERX
-
Финансовые услуги
FTXN
-
ERX
-
Здравоохранение
FTXN
-
ERX
-
Недвижимость
FTXN
-
ERX
-
Технологии
FTXN
-
ERX
-
Коммунальные услуги
FTXN
-
ERX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXN vs. ERX — Ранг доходности на риск
FTXN
ERX
Сравнение FTXN c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXN | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.46 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 6.18 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXN и ERX
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXN | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -99.54% | +26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -29.97% | +13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -42.34% | +15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -46.90% | +16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -91.99% | +81.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -67.26% | +48.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 11.90% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и ERX
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) составляет 7.70%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что FTXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXN | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 12.41% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 33.24% | -14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 42.40% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 51.46% | -22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 68.84% | -37.14% |
Сравнение комиссий FTXN и ERX
FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ERX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и ERX
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 1.82% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FTXN and ERX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ERX has higher volatility (12.41%) compared to FTXN (7.70%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs ERX's -99.54%.
On 5-year performance, ERX leads with 33.57% vs 19.98% for FTXN. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXN has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ERX has performed better with a 33.57% return vs 19.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.91% for ERX.
FTXN has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.61% for ERX.
FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (200%). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.91% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXN и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор