PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXH с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXH с PJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FTXH tracks the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index while PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXH returned 8.33%/yr vs 8.23%/yr for PJP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXH charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности FTXH и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXH показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у PJP с доходностью 5.88%.

FTXH

1 день
2.50%
1 месяц
3.66%
С начала года
7.62%
6 месяцев
9.20%
1 год
39.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

PJP

1 день
2.90%
1 месяц
3.51%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.41%
1 год
38.78%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXH и PJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		7.62%24.15%2.98%-1.41%2.55%6.14%11.73%22.13%-9.51%19.44%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		5.88%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%

Correlation

The correlation between FTXH and PJP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.77

The correlation between FTXH and PJP shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXH и PJP

Секторы
FTXH
PJP

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FTXH
100.0%
PJP
100.0%

Сырьевые материалы

FTXH

-

PJP

-

Коммуникационные услуги

FTXH

-

PJP

-

Потребительский циклический сектор

FTXH

-

PJP

-

Потребительский защитный сектор

FTXH

-

PJP

-

Энергетика

FTXH

-

PJP

-

Финансовые услуги

FTXH

-

PJP

-

Промышленность

FTXH

-

PJP

-

Недвижимость

FTXH

-

PJP

-

Технологии

FTXH

-

PJP

-

Коммунальные услуги

FTXH

-

PJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с XLVFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с SMH
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

FTXH vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXH c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXHPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.34

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.30

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

4.13

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

12.89

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXH vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXH на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJP равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXH и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXHPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FTXH и PJP

Максимальная просадка FTXH за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXH и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXHPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-37.06%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-9.44%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-16.27%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-17.51%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.13%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-8.85%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.02%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXH и PJP

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) составляет 5.38%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что FTXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXHPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.00%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.31%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

16.62%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.22%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

18.40%

+0.03%

Сравнение комиссий FTXH и PJP

FTXH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXH и PJP

Дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности PJP в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.19%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.96%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FTXH and PJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PJP has higher volatility (6.00%) compared to FTXH (5.38%). In terms of maximum drawdown, FTXH dropped -32.11% vs PJP's -37.06%.

On 5-year performance, FTXH leads with 8.33% vs 8.23% for PJP. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FTXH has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXH has performed better with a 8.33% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for FTXH.

FTXH has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.96% for PJP.

FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index, while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTXH and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXH и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор